PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGY с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGY с XRMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).

BIGY и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 нояб. 2024 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGY и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGY и XRMI

2026 (YTD)20252024
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		-5.00%19.14%0.22%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		-2.13%4.60%2.60%

Доходность по периодам

С начала года, BIGY показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -2.13%.

BIGY

1 день
0.62%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-1.40%
1 год
19.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
0.41%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.23%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с BIGY:
BIGY с SOXYBIGY с ULTYBIGY с QQQIBIGY с CANY.TOBIGY с SPYBIGY с GPIQBIGY с JEPI
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Сравнение комиссий BIGY и XRMI

BIGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.

BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

BIGY vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGY
Ранг доходности на риск BIGY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGY c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGYXRMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.62

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

0.89

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.13

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

0.80

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

2.72

+5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGY vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGY на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа XRMI равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGY и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGYXRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.62

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.26

+0.31

Корреляция

Корреляция между BIGY и XRMI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGY и XRMI

Дивидендная доходность BIGY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что меньше доходности XRMI в 12.78%

TTM20252024202320222021
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		12.43%12.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.78%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Просадки

Сравнение просадок BIGY и XRMI

Максимальная просадка BIGY за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY и XRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGYXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-15.31%

-3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-5.02%

-6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-3.86%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-6.10%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.47%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGY и XRMI

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что BIGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGYXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

2.68%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

4.51%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

6.88%

+10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

6.99%

+10.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

6.99%

+10.48%