PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGY с UMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGY с UMAX.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO).

BIGY и UMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 нояб. 2024 г.. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGY и UMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGY и UMAX.TO

2026 (YTD)20252024
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		-5.13%19.14%0.22%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		4.43%15.22%-6.61%
Разные валюты инструментов

BIGY торгуется в USD, в то время как UMAX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UMAX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BIGY показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у UMAX.TO с доходностью 4.43%.

BIGY

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-1.56%
1 год
18.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMAX.TO

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.38%
С начала года
4.43%
6 месяцев
6.56%
1 год
15.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с BIGY:
BIGY с SOXYBIGY с ULTYBIGY с QQQIBIGY с CANY.TOBIGY с SPYBIGY с GPIQBIGY с JEPI
Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ENCL.TO

Сравнение комиссий BIGY и UMAX.TO

BIGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UMAX.TO в 0.65%.

BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

BIGY vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGY
Ранг доходности на риск BIGY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGY c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGYUMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.57

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.29

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.18

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

11.32

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGY vs. UMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGY на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа UMAX.TO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGY и UMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGYUMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.57

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.56

0.00

Корреляция

Корреляция между BIGY и UMAX.TO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGY и UMAX.TO

Дивидендная доходность BIGY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что меньше доходности UMAX.TO в 14.27%

TTM202520242023
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		11.51%12.49%0.00%0.00%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		14.27%14.86%14.81%6.96%

Просадки

Сравнение просадок BIGY и UMAX.TO

Максимальная просадка BIGY за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY и UMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGYUMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-10.09%

-8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-6.06%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-1.91%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-2.05%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.36%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGY и UMAX.TO

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что BIGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGYUMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

2.07%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

5.70%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

9.82%

+7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

11.02%

+6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

11.02%

+6.43%