PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGY с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIGY с QDVO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BIGY ( YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BIGY returned 18.23% vs 18.50% for QDVO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BIGY charges 0.99%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности BIGY и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIGY показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью 4.76%.

BIGY

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
2.51%
1 год
18.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVO

1 день
-0.45%
1 месяц
-4.50%
С начала года
4.76%
6 месяцев
3.48%
1 год
18.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIGY и QDVO

2026 (YTD)20252024
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		3.13%19.14%-0.10%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		4.76%20.16%1.00%

Correlation

The correlation between BIGY and QDVO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г.

0.89

The correlation between BIGY and QDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BIGY и QDVO

Секторы
BIGY
QDVO

Технологии

35.2%
50.4%

Финансовые услуги

12.7%
3.8%

Коммуникационные услуги

11.5%
15.4%

Здравоохранение

11.1%
4.9%

Потребительский защитный сектор

10.7%
6.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
12.9%

Промышленность

5.3%
2.9%

Энергетика

3.9%
0.9%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

BIGY
35.2%
QDVO
50.4%

Финансовые услуги

BIGY
12.7%
QDVO
3.8%

Коммуникационные услуги

BIGY
11.5%
QDVO
15.4%

Здравоохранение

BIGY
11.1%
QDVO
4.9%

Потребительский защитный сектор

BIGY
10.7%
QDVO
6.2%

Потребительский циклический сектор

BIGY
10.2%
QDVO
12.9%

Промышленность

BIGY
5.3%
QDVO
2.9%

Энергетика

BIGY
3.9%
QDVO
0.9%

Сырьевые материалы

BIGY

-

QDVO
2.2%

Недвижимость

BIGY

-

QDVO

-

Коммунальные услуги

BIGY

-

QDVO
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с BIGY:
BIGY с SOXYBIGY с ULTYBIGY с QQQIBIGY с SPYBIGY с CANY.TOBIGY с JEPIBIGY с GPIQ
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SCHGQDVO с SPY

Доходность на риск

BIGY vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGY
Ранг доходности на риск BIGY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGY c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIGYQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.47

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.05

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

1.82

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

6.96

+1.27

BIGY vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGY на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVO равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGY и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIGY и QDVO

Максимальная просадка BIGY за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIGYQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-17.75%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-10.21%

+1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-5.49%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-2.42%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.66%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGY и QDVO

Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) составляет 4.00%, в то время как у Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что BIGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIGYQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.45%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

9.53%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

12.62%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

17.51%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

17.51%

-0.78%

Сравнение комиссий BIGY и QDVO

BIGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGY и QDVO

Дивидендная доходность BIGY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что больше доходности QDVO в 10.61%

ПозицияTTM20252024
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		12.58%12.49%0.00%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.61%9.92%2.79%

Часто задаваемые вопросы

BIGY and QDVO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDVO has higher volatility (4.45%) compared to BIGY (4.00%). In terms of maximum drawdown, BIGY dropped -18.93% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, QDVO leads with 18.50% vs 18.23% for BIGY. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, BIGY has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDVO has performed better with a 18.50% return vs 18.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.99% for BIGY.

BIGY has the higher dividend yield at 12.58%, compared with 10.61% for QDVO.

They also come from different issuers: YieldMax and Amplify. Their fees differ too: 0.99% for BIGY and 0.56% for QDVO.

BIGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIGY и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор