PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGY с OVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIGY с OVL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BIGY ( YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF) and OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - BIGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while OVL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Liquid Strategies. Both are actively managed. Over the past year, BIGY returned 21.19% vs 28.64% for OVL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BIGY charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for OVL.

Доходность

Сравнение доходности BIGY и OVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIGY показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у OVL с доходностью 10.84%.

BIGY

1 день
0.48%
1 месяц
-0.79%
С начала года
4.20%
6 месяцев
5.06%
1 год
21.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OVL

1 день
0.57%
1 месяц
-0.59%
С начала года
10.84%
6 месяцев
11.21%
1 год
28.64%
3 года*
22.52%
5 лет*
13.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIGY и OVL

2026 (YTD)20252024
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		4.20%19.14%-0.10%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		10.84%17.81%-0.48%

Correlation

The correlation between BIGY and OVL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г.

0.92

The correlation between BIGY and OVL has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BIGY и OVL

Секторы
BIGY
OVL

Технологии

34.5%
35.7%

Коммуникационные услуги

12.1%
11.3%

Финансовые услуги

11.8%
11.6%

Потребительский защитный сектор

11.4%
4.9%

Здравоохранение

10.8%
8.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.2%

Энергетика

4.5%
3.5%

Промышленность

4.4%
8.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

BIGY
34.5%
OVL
35.7%

Коммуникационные услуги

BIGY
12.1%
OVL
11.3%

Финансовые услуги

BIGY
11.8%
OVL
11.6%

Потребительский защитный сектор

BIGY
11.4%
OVL
4.9%

Здравоохранение

BIGY
10.8%
OVL
8.5%

Потребительский циклический сектор

BIGY
10.2%
OVL
10.2%

Энергетика

BIGY
4.5%
OVL
3.5%

Промышленность

BIGY
4.4%
OVL
8.3%

Сырьевые материалы

BIGY

-

OVL
1.8%

Недвижимость

BIGY

-

OVL
1.9%

Коммунальные услуги

BIGY

-

OVL
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с BIGY:
BIGY с SOXYBIGY с ULTYBIGY с QQQIBIGY с SPYBIGY с CANY.TOBIGY с JEPIBIGY с GPIQ
Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SCHDOVL с SPYOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI

Доходность на риск

BIGY vs. OVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGY
Ранг доходности на риск BIGY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGY c OVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIGYOVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.99

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.65

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.29

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

14.09

-4.30

BIGY vs. OVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGY на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVL равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGY и OVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIGY и OVL

Максимальная просадка BIGY за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки OVL в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY и OVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIGYOVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-35.49%

+16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.73%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-3.01%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-6.70%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.04%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGY и OVL

Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) составляет 3.54%, в то время как у Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что BIGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIGYOVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

4.82%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

11.20%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

14.48%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

19.86%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

22.55%

-5.78%

Сравнение комиссий BIGY и OVL

BIGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OVL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGY и OVL

Дивидендная доходность BIGY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.97%, что больше доходности OVL в 6.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		11.97%12.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.31%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BIGY and OVL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OVL has higher volatility (4.82%) compared to BIGY (3.54%). In terms of maximum drawdown, BIGY dropped -18.93% vs OVL's -35.49%.

On 1-year performance, OVL leads with 28.64% vs 21.19% for BIGY. On fees, OVL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BIGY has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OVL has performed better with a 28.64% return vs 21.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OVL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for BIGY.

BIGY has the higher dividend yield at 11.97%, compared with 6.31% for OVL.

BIGY is categorized as Derivative Income, while OVL is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.99% for BIGY and 0.79% for OVL.

OVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIGY и OVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор