PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGY с HHIS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGY с HHIS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO).

BIGY и HHIS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 нояб. 2024 г.. HHIS.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGY и HHIS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGY и HHIS.TO

2026 (YTD)2025
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		-5.00%18.77%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		-11.09%30.47%
Разные валюты инструментов

BIGY торгуется в USD, в то время как HHIS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HHIS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BIGY показывает доходность -5.00%, что значительно выше, чем у HHIS.TO с доходностью -11.09%.

BIGY

1 день
0.62%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-1.40%
1 год
19.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HHIS.TO

1 день
2.52%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-11.64%
1 год
33.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Часто сравнивают с BIGY:
BIGY с SOXYBIGY с ULTYBIGY с QQQIBIGY с CANY.TOBIGY с SPYBIGY с GPIQBIGY с JEPI
Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с MSTYHHIS.TO с HHIC.TO

Сравнение комиссий BIGY и HHIS.TO

BIGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HHIS.TO в 0.00%.

BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF

Доходность на риск

BIGY vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGY
Ранг доходности на риск BIGY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGY c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGYHHIS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.00

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.66

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.39

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

3.98

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGY vs. HHIS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGY на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HHIS.TO равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGY и HHIS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGYHHIS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.00

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.36

+0.20

Корреляция

Корреляция между BIGY и HHIS.TO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGY и HHIS.TO

Дивидендная доходность BIGY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что меньше доходности HHIS.TO в 30.49%

TTM2025
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		12.43%12.49%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		30.49%22.88%

Просадки

Сравнение просадок BIGY и HHIS.TO

Максимальная просадка BIGY за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки HHIS.TO в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY и HHIS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGYHHIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-31.83%

+12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-24.43%

+12.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-18.95%

+13.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-8.79%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

9.16%

-6.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGY и HHIS.TO

Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) составляет 4.24%, в то время как у Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что BIGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGYHHIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

9.97%

-5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

19.87%

-11.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

33.19%

-15.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

36.45%

-18.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

36.45%

-18.98%