PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGY с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIGY с GPIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BIGY ( YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BIGY returned 21.19% vs 22.76% for GPIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BIGY charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности BIGY и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIGY показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 8.64%.

BIGY

1 день
0.48%
1 месяц
-0.79%
С начала года
4.20%
6 месяцев
5.06%
1 год
21.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
0.55%
1 месяц
0.31%
С начала года
8.64%
6 месяцев
9.22%
1 год
22.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIGY и GPIX

2026 (YTD)20252024
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		4.20%19.14%-0.10%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.64%16.25%-0.04%

Correlation

The correlation between BIGY and GPIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г.

0.92

The correlation between BIGY and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BIGY и GPIX

Секторы
BIGY
GPIX

Технологии

34.5%
35.5%

Коммуникационные услуги

12.1%
11.5%

Финансовые услуги

11.8%
11.6%

Потребительский защитный сектор

11.4%
4.9%

Здравоохранение

10.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.1%

Энергетика

4.5%
3.5%

Промышленность

4.4%
8.4%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

BIGY
34.5%
GPIX
35.5%

Коммуникационные услуги

BIGY
12.1%
GPIX
11.5%

Финансовые услуги

BIGY
11.8%
GPIX
11.6%

Потребительский защитный сектор

BIGY
11.4%
GPIX
4.9%

Здравоохранение

BIGY
10.8%
GPIX
8.4%

Потребительский циклический сектор

BIGY
10.2%
GPIX
10.1%

Энергетика

BIGY
4.5%
GPIX
3.5%

Промышленность

BIGY
4.4%
GPIX
8.4%

Сырьевые материалы

BIGY

-

GPIX
1.8%

Недвижимость

BIGY

-

GPIX
2.0%

Коммунальные услуги

BIGY

-

GPIX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с BIGY:
BIGY с SOXYBIGY с ULTYBIGY с QQQIBIGY с SPYBIGY с CANY.TOBIGY с JEPIBIGY с GPIQ
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

BIGY vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGY
Ранг доходности на риск BIGY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGY c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIGYGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.15

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.94

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.97

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

14.51

-4.73

BIGY vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGY на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGY и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIGY и GPIX

Максимальная просадка BIGY за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIGYGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-17.50%

-1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-7.71%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-1.63%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-1.49%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.57%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGY и GPIX

Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) составляет 3.54%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что BIGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIGYGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.77%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

8.51%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

10.62%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

13.86%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

13.86%

+2.91%

Сравнение комиссий BIGY и GPIX

BIGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGY и GPIX

Дивидендная доходность BIGY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.97%, что больше доходности GPIX в 8.09%

ПозицияTTM202520242023
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		11.97%12.49%0.00%0.00%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.09%8.01%7.45%1.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BIGY and GPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GPIX has higher volatility (3.77%) compared to BIGY (3.54%). In terms of maximum drawdown, BIGY dropped -18.93% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GPIX leads with 22.76% vs 21.19% for BIGY. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BIGY has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 22.76% return vs 21.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for BIGY.

BIGY has the higher dividend yield at 11.97%, compared with 8.09% for GPIX.

They also come from different issuers: YieldMax and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.99% for BIGY and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIGY и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор