PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGY с BUYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIGY с BUYW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BIGY ( YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BIGY returned 18.23% vs 8.84% for BUYW. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIGY charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.

Доходность

Сравнение доходности BIGY и BUYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Main Buywrite ETF (BUYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIGY показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 3.48%.

BIGY

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
2.51%
1 год
18.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUYW

1 день
0.36%
1 месяц
0.09%
С начала года
3.48%
6 месяцев
3.41%
1 год
8.84%
3 года*
8.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIGY и BUYW

2026 (YTD)20252024
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		3.13%19.14%-0.10%
BUYW
Main Buywrite ETF		3.48%9.08%0.72%

Correlation

The correlation between BIGY and BUYW is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г.

0.64

The correlation between BIGY and BUYW shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BIGY и BUYW

Секторы
BIGY
BUYW

Технологии

35.2%
26.6%

Финансовые услуги

12.7%
14.5%

Коммуникационные услуги

11.5%
16.4%

Здравоохранение

11.1%
13.0%

Потребительский защитный сектор

10.7%
3.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
6.4%

Промышленность

5.3%
4.4%

Энергетика

3.9%
12.7%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

BIGY
35.2%
BUYW
26.6%

Финансовые услуги

BIGY
12.7%
BUYW
14.5%

Коммуникационные услуги

BIGY
11.5%
BUYW
16.4%

Здравоохранение

BIGY
11.1%
BUYW
13.0%

Потребительский защитный сектор

BIGY
10.7%
BUYW
3.0%

Потребительский циклический сектор

BIGY
10.2%
BUYW
6.4%

Промышленность

BIGY
5.3%
BUYW
4.4%

Энергетика

BIGY
3.9%
BUYW
12.7%

Сырьевые материалы

BIGY

-

BUYW
1.0%

Недвижимость

BIGY

-

BUYW
0.9%

Коммунальные услуги

BIGY

-

BUYW
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

Main Buywrite ETF

Часто сравнивают с BIGY:
BIGY с SOXYBIGY с ULTYBIGY с QQQIBIGY с SPYBIGY с CANY.TOBIGY с JEPIBIGY с GPIQ
Часто сравнивают с BUYW:
BUYW с GPIQBUYW с JEPIBUYW с ROCYBUYW с FTHIBUYW с BUFFBUYW с PBPBUYW с PUTW

Доходность на риск

BIGY vs. BUYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGY
Ранг доходности на риск BIGY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BUYW
Ранг доходности на риск BUYW: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYW: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYW: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGY c BUYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIGYBUYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.83

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.75

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.43

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

18.26

-10.03

BIGY vs. BUYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGY на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUYW равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGY и BUYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIGY и BUYW

Максимальная просадка BIGY за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY и BUYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIGYBUYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-9.36%

-9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-2.59%

-5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-0.26%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-0.60%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

0.49%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGY и BUYW

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что BIGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIGYBUYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

1.41%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

3.90%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

4.84%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

8.43%

+8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

8.43%

+8.30%

Сравнение комиссий BIGY и BUYW

BIGY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGY и BUYW

Дивидендная доходность BIGY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что больше доходности BUYW в 5.95%

ПозицияTTM2025202420232022
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		12.58%12.49%0.00%0.00%0.00%
BUYW
Main Buywrite ETF		5.95%5.89%5.93%5.95%0.50%

Часто задаваемые вопросы

BIGY and BUYW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIGY has higher volatility (4.00%) compared to BUYW (1.41%). In terms of maximum drawdown, BIGY dropped -18.93% vs BUYW's -9.36%.

On 1-year performance, BIGY leads with 18.23% vs 8.84% for BUYW. On fees, BIGY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BIGY has performed better with a 18.23% return vs 8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIGY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.

BIGY has the higher dividend yield at 12.58%, compared with 5.95% for BUYW.

They also come from different issuers: YieldMax and Main Funds. Their fees differ too: 0.99% for BIGY and 1.29% for BUYW.

BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIGY и BUYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор