PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGTX с TSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGTX с TSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Texas Fund (BIGTX) и Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX).

BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г.. TSMDX управляется Trillium Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGTX и TSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Texas Fund (BIGTX) и Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGTX и TSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%
TSMDX
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund		-4.28%7.85%7.73%9.42%-17.85%23.18%15.93%25.84%-13.14%18.99%

Доходность по периодам

С начала года, BIGTX показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у TSMDX с доходностью -4.28%. За последние 10 лет акции BIGTX превзошли акции TSMDX по среднегодовой доходности: 9.58% против 7.83% соответственно.

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%

TSMDX

1 день
2.62%
1 месяц
-7.07%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
-0.51%
1 год
10.22%
3 года*
5.06%
5 лет*
1.69%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Texas Fund

Trillium ESG Small/Mid Cap Fund

Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с WOOPXBIGTX с GWSAXBIGTX с FMIMXBIGTX с CRIMX
Часто сравнивают с TSMDX:
TSMDX с SPYTSMDX с VFIAXTSMDX с TARKXTSMDX с RSINXTSMDX с VMCPXTSMDX с PORTXTSMDX с QCGDX

Сравнение комиссий BIGTX и TSMDX

BIGTX берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии TSMDX в 1.36%.

BIGTX
The Texas Fund
TSMDX
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund

Доходность на риск

BIGTX vs. TSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TSMDX
Ранг доходности на риск TSMDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMDX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMDX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGTX c TSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Texas Fund (BIGTX) и Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGTXTSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.60

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.03

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

0.01

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

0.03

+8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGTX vs. TSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGTX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа TSMDX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGTX и TSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGTXTSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.60

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.09

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.39

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.35

-0.34

Корреляция

Корреляция между BIGTX и TSMDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGTX и TSMDX

Дивидендная доходность BIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, тогда как TSMDX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%
TSMDX
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%6.29%2.47%2.80%2.24%0.12%4.62%5.09%1.72%1.57%

Просадки

Сравнение просадок BIGTX и TSMDX

Максимальная просадка BIGTX за все время составила -97.22%, что больше максимальной просадки TSMDX в -40.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGTX и TSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGTXTSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.22%

-40.15%

-57.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-13.33%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.22%

-27.54%

-69.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.22%

-40.15%

-57.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.18%

-9.33%

-86.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-7.71%

-11.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

6.73%

-3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGTX и TSMDX

The Texas Fund (BIGTX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что BIGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGTXTSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

4.85%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

11.11%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

22.51%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,245.70%

19.47%

+1,226.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

880.79%

20.64%

+860.15%