PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGTX с GABVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGTX с GABVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Texas Fund (BIGTX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX).

BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г.. GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGTX и GABVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Texas Fund (BIGTX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGTX и GABVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIGTX
The Texas Fund		9.28%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		2.52%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%12.77%

Доходность по периодам

С начала года, BIGTX показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у GABVX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции BIGTX превзошли акции GABVX по среднегодовой доходности: 9.57% против 7.28% соответственно.

BIGTX

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.12%
С начала года
9.28%
6 месяцев
5.00%
1 год
21.33%
3 года*
14.78%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.57%

GABVX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
7.24%
1 год
25.68%
3 года*
12.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Texas Fund

Gabelli Value 25 Fund

Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с WOOPXBIGTX с GWSAXBIGTX с CRIMXBIGTX с FMIMX
Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с FMIMXGABVX с JACNX

Сравнение комиссий BIGTX и GABVX

BIGTX берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии GABVX в 1.43%.

BIGTX
The Texas Fund
GABVX
Gabelli Value 25 Fund

Доходность на риск

BIGTX vs. GABVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGTX c GABVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Texas Fund (BIGTX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGTXGABVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.62

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.27

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.05

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

9.26

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGTX vs. GABVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGTX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GABVX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGTX и GABVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGTXGABVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.62

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.33

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.42

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.51

-0.50

Корреляция

Корреляция между BIGTX и GABVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGTX и GABVX

Дивидендная доходность BIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности GABVX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.74%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%

Просадки

Сравнение просадок BIGTX и GABVX

Максимальная просадка BIGTX за все время составила -97.22%, что больше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGTX и GABVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGTXGABVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.22%

-63.09%

-34.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-11.93%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.22%

-26.99%

-70.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.22%

-39.69%

-57.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.19%

-5.83%

-90.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.92%

-8.53%

-10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.64%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGTX и GABVX

The Texas Fund (BIGTX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX) имеют волатильность 5.05% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGTXGABVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.11%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

9.76%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

16.12%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,245.70%

16.24%

+1,229.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

880.61%

17.54%

+863.07%