PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGRX с TWIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGRX с TWIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и American Century International Growth Fund (TWIEX).

BIGRX управляется American Century. Фонд был запущен 17 дек. 1990 г.. TWIEX управляется American Century. Фонд был запущен 8 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGRX и TWIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и American Century International Growth Fund (TWIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGRX и TWIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		0.26%14.85%13.26%8.44%-12.59%24.22%11.86%24.00%-6.37%20.63%
TWIEX
American Century International Growth Fund		-5.16%15.58%2.31%12.31%-24.98%8.61%25.59%28.37%-14.44%31.04%

Доходность по периодам

С начала года, BIGRX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у TWIEX с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции BIGRX превзошли акции TWIEX по среднегодовой доходности: 10.16% против 6.24% соответственно.

BIGRX

1 день
2.23%
1 месяц
-5.23%
С начала года
0.26%
6 месяцев
4.65%
1 год
17.43%
3 года*
12.74%
5 лет*
6.47%
10 лет*
10.16%

TWIEX

1 день
3.16%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.43%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.03%
10 лет*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Disciplined Core Value Fund

American Century International Growth Fund

Часто сравнивают с BIGRX:
BIGRX с TWCUXBIGRX с TWEIXBIGRX с ACMVXBIGRX с TRRNXBIGRX с PRSVXBIGRX с FCNTXBIGRX с VOO
Часто сравнивают с TWIEX:
TWIEX с ACFOXTWIEX с CGIETWIEX с FINVXTWIEX с EPDIXTWIEX с FHLFXTWIEX с IVFIXTWIEX с BULIX

Сравнение комиссий BIGRX и TWIEX

BIGRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TWIEX в 1.36%.

TWIEX
American Century International Growth Fund
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund

Доходность на риск

BIGRX vs. TWIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGRX
Ранг доходности на риск BIGRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TWIEX
Ранг доходности на риск TWIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWIEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWIEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWIEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWIEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWIEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGRX c TWIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и American Century International Growth Fund (TWIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGRXTWIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.41

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.70

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.09

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

0.52

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

1.96

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGRX vs. TWIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGRX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа TWIEX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGRX и TWIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGRXTWIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.41

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.00

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.35

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.38

+0.18

Корреляция

Корреляция между BIGRX и TWIEX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGRX и TWIEX

Дивидендная доходность BIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности TWIEX в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		9.03%9.05%1.32%1.55%1.88%28.04%16.19%3.90%13.40%9.32%3.91%9.22%
TWIEX
American Century International Growth Fund		3.49%3.31%1.01%0.00%2.89%12.00%4.48%0.37%13.87%5.31%0.49%5.66%

Просадки

Сравнение просадок BIGRX и TWIEX

Максимальная просадка BIGRX за все время составила -58.04%, что меньше максимальной просадки TWIEX в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGRX и TWIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGRXTWIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.04%

-62.43%

+4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-13.04%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-38.76%

+16.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.62%

-38.76%

+6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-10.01%

+4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-16.71%

+7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.45%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGRX и TWIEX

Текущая волатильность для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) составляет 4.38%, в то время как у American Century International Growth Fund (TWIEX) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что BIGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGRXTWIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

8.51%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

12.34%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

18.61%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

18.11%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

18.09%

-1.28%