Сравнение BIDD с SCHF
BIDD (iShares International Dividend Active ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BIDD is actively managed, while SCHF is passively managed. Over the past year, BIDD returned 24.64% vs 31.66% for SCHF. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. BIDD charges 0.59%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.
Доходность
Сравнение доходности BIDD и SCHF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIDD показывает доходность 12.38%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 17.35%.
BIDD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 6.33%
- С начала года
- 12.38%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.22%
SCHF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 9.68%
- С начала года
- 17.35%
- 1 год
- 31.66%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 10.35%
- Всё время*
- 7.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.19M | $918.24K | $1.04M | |
| $224.59M | $216.22M | $213.25M |
Сравнение доходности по годам BIDD и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 12.38% | 20.17% | -1.39% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 17.35% | 34.55% | -1.11% |
Correlation
The correlation between BIDD and SCHF is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between BIDD and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BIDD и SCHF
Секторы
BIDD
SCHF
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
BIDD
SCHF
Технологии
BIDD
SCHF
Промышленность
BIDD
SCHF
Коммуникационные услуги
BIDD
SCHF
Потребительский циклический сектор
BIDD
SCHF
Здравоохранение
BIDD
SCHF
Сырьевые материалы
BIDD
SCHF
Энергетика
BIDD
SCHF
Потребительский защитный сектор
BIDD
SCHF
Недвижимость
BIDD
-
SCHF
Коммунальные услуги
BIDD
-
SCHF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIDD vs. SCHF — Ранг доходности на риск
BIDD
SCHF
Сравнение BIDD c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Active ETF (BIDD) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIDD | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.77 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 10.29 | -3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIDD и SCHF
Максимальная просадка BIDD за все время составила -15.08%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDD и SCHF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIDD | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.08% | -34.87% | +19.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -11.48% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.28% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -7.33% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.09% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIDD и SCHF
iShares International Dividend Active ETF (BIDD) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 5.08% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIDD | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.20% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 15.47% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 17.36% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 16.72% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 17.06% | +0.33% |
Сравнение комиссий BIDD и SCHF
BIDD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIDD и SCHF
Дивидендная доходность BIDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности SCHF в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 7.59% | 2.74% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.01% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BIDD and SCHF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCHF has higher volatility (5.20%) compared to BIDD (5.08%). In terms of maximum drawdown, BIDD dropped -15.08% vs SCHF's -34.87%.
On 1-year performance, SCHF leads with 31.66% vs 24.64% for BIDD. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, BIDD has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCHF has performed better with a 31.66% return vs 24.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.59% for BIDD.
BIDD has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 3.01% for SCHF.
They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.59% for BIDD and 0.06% for SCHF.
SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIDD и SCHF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор