PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIDD с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIDD с ICOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIDD (iShares International Dividend Active ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BIDD is actively managed, while ICOW is passively managed. Over the past year, BIDD returned 21.18% vs 39.15% for ICOW. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIDD charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности BIDD и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Active ETF (BIDD) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIDD показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 17.35%.

BIDD

1 день
-0.89%
1 месяц
6.81%
С начала года
11.59%
6 месяцев
14.69%
1 год
21.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOW

1 день
-0.64%
1 месяц
3.47%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.06%
1 год
39.15%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIDD и ICOW

2026 (YTD)20252024
BIDD
iShares International Dividend Active ETF		11.59%20.17%-2.09%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.60%

Correlation

The correlation between BIDD and ICOW is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г.

0.78

The correlation between BIDD and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BIDD и ICOW

Секторы
BIDD
ICOW

Финансовые услуги

24.9%

-

Технологии

20.9%
6.2%

Промышленность

17.7%
28.7%

Коммуникационные услуги

7.2%
8.9%

Потребительский циклический сектор

7.2%
11.6%

Здравоохранение

6.4%
7.1%

Сырьевые материалы

6.2%
5.4%

Энергетика

5.7%
23.7%

Потребительский защитный сектор

3.8%
8.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BIDD
24.9%
ICOW

-

Технологии

BIDD
20.9%
ICOW
6.2%

Промышленность

BIDD
17.7%
ICOW
28.7%

Коммуникационные услуги

BIDD
7.2%
ICOW
8.9%

Потребительский циклический сектор

BIDD
7.2%
ICOW
11.6%

Здравоохранение

BIDD
6.4%
ICOW
7.1%

Сырьевые материалы

BIDD
6.2%
ICOW
5.4%

Энергетика

BIDD
5.7%
ICOW
23.7%

Потребительский защитный сектор

BIDD
3.8%
ICOW
8.5%

Недвижимость

BIDD

-

ICOW

-

Коммунальные услуги

BIDD

-

ICOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Active ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с BIDD:
BIDD с BUFIBIDD с ACWIBIDD с CGICBIDD с EFAVBIDD с PATNBIDD с BKIEBIDD с DGRO
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

BIDD vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIDD
Ранг доходности на риск BIDD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIDD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIDD c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Active ETF (BIDD) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIDDICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.87

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.72

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.50

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

4.91

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

17.54

-11.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIDD vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIDD на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа ICOW равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIDD и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIDDICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.87

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.55

+0.61

Просадки

Сравнение просадок BIDD и ICOW

Максимальная просадка BIDD за все время составила -15.08%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDD и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIDDICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.08%

-43.49%

+28.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-8.02%

-4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.64%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-7.59%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.24%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BIDD и ICOW

iShares International Dividend Active ETF (BIDD) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что BIDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIDDICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

4.41%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

10.59%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

13.73%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

16.64%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

18.47%

-1.58%

Сравнение комиссий BIDD и ICOW

BIDD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIDD и ICOW

Дивидендная доходность BIDD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности ICOW в 2.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIDD
iShares International Dividend Active ETF		2.48%2.74%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.12%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%

Часто задаваемые вопросы

BIDD and ICOW have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIDD has higher volatility (5.95%) compared to ICOW (4.41%). In terms of maximum drawdown, BIDD dropped -15.08% vs ICOW's -43.49%.

On 1-year performance, ICOW leads with 39.15% vs 21.18% for BIDD. On fees, BIDD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ICOW has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ICOW has performed better with a 39.15% return vs 21.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIDD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

BIDD has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 2.12% for ICOW.

They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.59% for BIDD and 0.65% for ICOW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIDD и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор