PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIDD с FID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIDD с FID

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BIDD (iShares International Dividend Active ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BIDD is actively managed, while FID is passively managed. Over the past year, BIDD returned 24.64% vs 21.06% for FID. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BIDD charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for FID.

Доходность

Сравнение доходности BIDD и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Active ETF (BIDD) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIDD показывает доходность 12.38%, а FID немного выше – 12.42%.

BIDD

1 день
-0.09%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
6.33%
С начала года
12.38%
1 год
24.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.22%

FID

1 день
-0.22%
1 месяц
4.50%
6 месяцев
6.00%
С начала года
12.42%
1 год
21.06%
3 года*
18.63%
5 лет*
9.12%
10 лет*
—
Всё время*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BIDD

iShares International Dividend Active ETF
$1.19M$918.24K$1.04M

FID

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
$225.62K$252.05K$347.70K

Сравнение доходности по годам BIDD и FID

2026 (YTD)20252024
BIDD
iShares International Dividend Active ETF		12.38%20.17%-1.39%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		12.42%32.07%-1.49%

Correlation

The correlation between BIDD and FID is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

0.68

The correlation between BIDD and FID has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BIDD и FID

Секторы
BIDD
FID

Финансовые услуги

26.1%
20.5%

Технологии

24.8%
6.2%

Промышленность

16.8%
12.8%

Коммуникационные услуги

7.2%
10.7%

Потребительский циклический сектор

6.1%
4.0%

Здравоохранение

6.0%
3.5%

Сырьевые материалы

5.9%
4.6%

Энергетика

4.6%
7.9%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.7%

Недвижимость

-

9.4%

Коммунальные услуги

-

16.9%

Финансовые услуги

BIDD
26.1%
FID
20.5%

Технологии

BIDD
24.8%
FID
6.2%

Промышленность

BIDD
16.8%
FID
12.8%

Коммуникационные услуги

BIDD
7.2%
FID
10.7%

Потребительский циклический сектор

BIDD
6.1%
FID
4.0%

Здравоохранение

BIDD
6.0%
FID
3.5%

Сырьевые материалы

BIDD
5.9%
FID
4.6%

Энергетика

BIDD
4.6%
FID
7.9%

Потребительский защитный сектор

BIDD
2.4%
FID
3.7%

Недвижимость

BIDD

-

FID
9.4%

Коммунальные услуги

BIDD

-

FID
16.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Active ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с BIDD:
BIDD с BUFIBIDD с PATNBIDD с CGICBIDD с ACWIBIDD с BKIEBIDD с EFAVBIDD с JHID
Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с EFAVFID с KNGFID с VIGFID с FDFIXFID с VIGIFID с BRK-B

Доходность на риск

BIDD vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BIDD
Ранг доходности на риск BIDD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIDD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BIDD c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Active ETF (BIDD) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIDDFIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.09

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.94

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.37

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

8.01

-0.76

BIDD vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIDD на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа FID равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIDD и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIDD и FID

Максимальная просадка BIDD за все время составила -15.08%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDD и FID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIDDFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.08%

-39.79%

+24.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-8.93%

-3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.35%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-8.32%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.64%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BIDD и FID

iShares International Dividend Active ETF (BIDD) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что BIDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIDDFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

2.52%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

8.50%

+6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

10.12%

+6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

17.02%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

18.81%

-1.42%

Сравнение комиссий BIDD и FID

BIDD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FID в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIDD и FID

Дивидендная доходность BIDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности FID в 4.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BIDD
iShares International Dividend Active ETF		7.59%2.74%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.03%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%

Часто задаваемые вопросы

BIDD and FID have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIDD has higher volatility (5.08%) compared to FID (2.52%). In terms of maximum drawdown, BIDD dropped -15.08% vs FID's -39.79%.

On 1-year performance, BIDD leads with 24.64% vs 21.06% for FID. On fees, BIDD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BIDD has performed better with a 24.64% return vs 21.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIDD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for FID.

BIDD has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 4.03% for FID.

They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for BIDD and 0.60% for FID.

FID currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIDD и FID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор