PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIDD с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIDD с AVEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIDD (iShares International Dividend Active ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BIDD is actively managed, while AVEM is passively managed. Over the past year, BIDD returned 21.18% vs 55.00% for AVEM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIDD charges 0.59%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности BIDD и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Active ETF (BIDD) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIDD показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 27.59%.

BIDD

1 день
-0.89%
1 месяц
6.81%
С начала года
11.59%
6 месяцев
14.69%
1 год
21.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEM

1 день
-1.39%
1 месяц
8.65%
С начала года
27.59%
6 месяцев
29.75%
1 год
55.00%
3 года*
26.07%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIDD и AVEM

2026 (YTD)20252024
BIDD
iShares International Dividend Active ETF		11.59%20.17%-2.09%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		27.59%34.48%-1.42%

Correlation

The correlation between BIDD and AVEM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г.

0.79

The correlation between BIDD and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BIDD и AVEM

Секторы
BIDD
AVEM

Финансовые услуги

24.9%
20.7%

Технологии

20.9%
32.3%

Промышленность

17.7%
9.2%

Коммуникационные услуги

7.2%
5.4%

Потребительский циклический сектор

7.2%
9.2%

Здравоохранение

6.4%
2.8%

Сырьевые материалы

6.2%
8.1%

Энергетика

5.7%
5.1%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.1%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

BIDD
24.9%
AVEM
20.7%

Технологии

BIDD
20.9%
AVEM
32.3%

Промышленность

BIDD
17.7%
AVEM
9.2%

Коммуникационные услуги

BIDD
7.2%
AVEM
5.4%

Потребительский циклический сектор

BIDD
7.2%
AVEM
9.2%

Здравоохранение

BIDD
6.4%
AVEM
2.8%

Сырьевые материалы

BIDD
6.2%
AVEM
8.1%

Энергетика

BIDD
5.7%
AVEM
5.1%

Потребительский защитный сектор

BIDD
3.8%
AVEM
3.1%

Недвижимость

BIDD

-

AVEM
1.6%

Коммунальные услуги

BIDD

-

AVEM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Active ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с BIDD:
BIDD с BUFIBIDD с ACWIBIDD с CGICBIDD с EFAVBIDD с PATNBIDD с BKIEBIDD с DGRO
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

BIDD vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIDD
Ранг доходности на риск BIDD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIDD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIDD c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Active ETF (BIDD) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIDDAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.84

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.65

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.51

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

4.21

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

16.70

-10.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIDD vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIDD на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа AVEM равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIDD и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIDDAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.84

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.66

+0.50

Просадки

Сравнение просадок BIDD и AVEM

Максимальная просадка BIDD за все время составила -15.08%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDD и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIDDAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.08%

-36.05%

+20.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-13.13%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-1.39%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-10.09%

+7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.30%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BIDD и AVEM

Текущая волатильность для iShares International Dividend Active ETF (BIDD) составляет 5.95%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что BIDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIDDAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

8.33%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

16.72%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

19.45%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

18.34%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

20.55%

-3.66%

Сравнение комиссий BIDD и AVEM

BIDD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIDD и AVEM

Дивидендная доходность BIDD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности AVEM в 1.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.98%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
BIDD
iShares International Dividend Active ETF		2.48%2.74%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIDD and AVEM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEM has higher volatility (8.33%) compared to BIDD (5.95%). In terms of maximum drawdown, BIDD dropped -15.08% vs AVEM's -36.05%.

On 1-year performance, AVEM leads with 55.00% vs 21.18% for BIDD. On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. On volatility, BIDD has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVEM has performed better with a 55.00% return vs 21.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.59% for BIDD.

BIDD has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.98% for AVEM.

They also come from different issuers: iShares and American Century. Their fees differ too: 0.59% for BIDD and 0.33% for AVEM.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIDD и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор