Сравнение BIDAX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
BIDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 2000 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BIDAX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIDAX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIDAX iShares Municipal Bond Index Fund | -0.48% | 4.52% | 1.44% | 5.74% | -9.41% | 1.38% | 4.70% | 7.56% | 1.44% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, BIDAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
BIDAX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 2.77%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIDAX и USMTX
BIDAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.
Доходность на риск
BIDAX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
BIDAX
USMTX
Сравнение BIDAX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIDAX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 3.86 | -3.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 6.92 | -5.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 3.29 | -2.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 6.97 | -6.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 36.30 | -33.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIDAX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 3.86 | -3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 2.60 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 2.09 | -1.60 |
Корреляция
Корреляция между BIDAX и USMTX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIDAX и USMTX
Дивидендная доходность BIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIDAX iShares Municipal Bond Index Fund | 3.13% | 4.09% | 3.25% | 2.16% | 1.92% | 2.36% | 2.35% | 3.64% | 0.48% | 0.00% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок BIDAX и USMTX
Максимальная просадка BIDAX за все время составила -14.39%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDAX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIDAX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.39% | -1.98% | -12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.83% | -0.40% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.39% | -1.92% | -12.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -0.30% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -0.19% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 0.08% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIDAX и USMTX
iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BIDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIDAX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.22% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 0.40% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.81% | 0.70% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 0.72% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 0.75% | +3.71% |