PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BICSX с BCSKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BICSX с BCSKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BICSX (BlackRock Commodity Strategies Portfolio) and BCSKX (BlackRock Commodity Strategies Fund Class K) are both Commodities funds from BlackRock. Over the past 5 years, BICSX returned 12.07%/yr vs 12.16%/yr for BCSKX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BICSX charges 0.72%/yr vs 0.67%/yr for BCSKX.

Доходность

Сравнение доходности BICSX и BCSKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BICSX показывает доходность 20.87%, а BCSKX немного выше – 20.95%.

BICSX

1 день
0.81%
1 месяц
-1.57%
С начала года
20.87%
6 месяцев
22.97%
1 год
40.20%
3 года*
18.12%
5 лет*
12.07%
10 лет*
9.47%

BCSKX

1 день
0.89%
1 месяц
-1.49%
С начала года
20.95%
6 месяцев
23.08%
1 год
40.34%
3 года*
18.24%
5 лет*
12.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BICSX и BCSKX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BICSX
BlackRock Commodity Strategies Portfolio		20.87%28.70%4.38%-4.32%11.90%22.44%6.80%11.60%-17.90%
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K		20.95%28.88%4.44%-4.27%11.95%22.49%6.84%3.89%2.06%

Correlation

The correlation between BICSX and BCSKX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2018 г.

0.93

The correlation between BICSX and BCSKX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Commodity Strategies Portfolio

BlackRock Commodity Strategies Fund Class K

Часто сравнивают с BICSX:
BICSX с LCSIXBICSX с HARDBICSX с VOOBICSX с NVDABICSX с VWOBICSX с FZROXBICSX с RNPGX
Часто сравнивают с BCSKX:
BCSKX с GCCIXBCSKX с BRCYXBCSKX с FIQRXBCSKX с PQCMXBCSKX с ARCNXBCSKX с BRCAXBCSKX с FFGIX

Доходность на риск

BICSX vs. BCSKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BICSX
Ранг доходности на риск BICSX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BICSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BICSX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BICSX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BICSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BICSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BCSKX
Ранг доходности на риск BCSKX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSKX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSKX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSKX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSKX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BICSX c BCSKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BICSXBCSKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.82

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.53

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.48

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.47

6.49

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.58

23.65

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BICSX vs. BCSKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BICSX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCSKX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BICSX и BCSKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BICSXBCSKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.82

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.77

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.75

-0.46

Просадки

Сравнение просадок BICSX и BCSKX

Максимальная просадка BICSX за все время составила -51.59%, что больше максимальной просадки BCSKX в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BICSX и BCSKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BICSXBCSKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.59%

-30.34%

-21.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-6.27%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.53%

-10.51%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-22.34%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-2.26%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.52%

-6.56%

-13.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.72%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BICSX и BCSKX

BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) имеют волатильность 4.41% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BICSXBCSKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.37%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

11.91%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

14.58%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

15.78%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

15.04%

0.00%

Сравнение комиссий BICSX и BCSKX

BICSX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии BCSKX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BICSX и BCSKX

Дивидендная доходность BICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности BCSKX в 2.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K		2.59%3.13%3.66%9.45%9.11%2.72%0.84%2.08%2.02%0.00%0.00%
BICSX
BlackRock Commodity Strategies Portfolio		2.56%3.09%3.60%9.39%9.05%2.68%0.80%2.03%2.12%0.65%0.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, BICSX and BCSKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BICSX has higher volatility (4.41%) compared to BCSKX (4.37%). In terms of maximum drawdown, BICSX dropped -51.59% vs BCSKX's -30.34%.

BCSKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BICSX и BCSKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор