Сравнение BIBTX с SSAFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX).
BIBTX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 2 дек. 1999 г.. SSAFX управляется State Street. Фонд был запущен 19 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BIBTX и SSAFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIBTX и SSAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBTX Sterling Capital Total Return Bond Fund | -0.49% | 6.93% | 2.17% | 5.53% | -13.24% | -1.21% | 9.24% | 9.29% | -0.34% | 4.34% |
SSAFX State Street Aggregate Bond Index Portfolio | 0.02% | 6.81% | 1.34% | 5.61% | -13.30% | -1.72% | 978.57% | 8.69% | -0.12% | 3.38% |
Доходность по периодам
С начала года, BIBTX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у SSAFX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции BIBTX уступали акциям SSAFX по среднегодовой доходности: 2.11% против 27.90% соответственно.
BIBTX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 2.11%
SSAFX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 27.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIBTX и SSAFX
BIBTX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SSAFX в 0.02%.
Доходность на риск
BIBTX vs. SSAFX — Ранг доходности на риск
BIBTX
SSAFX
Сравнение BIBTX c SSAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIBTX | SSAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.04 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.49 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.81 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 4.96 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIBTX | SSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.04 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.02 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.10 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.09 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между BIBTX и SSAFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIBTX и SSAFX
Дивидендная доходность BIBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности SSAFX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBTX Sterling Capital Total Return Bond Fund | 3.79% | 4.09% | 4.11% | 3.17% | 2.82% | 3.15% | 4.03% | 3.12% | 3.22% | 3.00% | 3.27% | 3.55% |
SSAFX State Street Aggregate Bond Index Portfolio | 3.74% | 3.70% | 3.76% | 3.16% | 2.49% | 1.90% | 2.41% | 2.88% | 2.82% | 2.42% | 2.21% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок BIBTX и SSAFX
Максимальная просадка BIBTX за все время составила -18.28%, примерно равная максимальной просадке SSAFX в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBTX и SSAFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIBTX | SSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.28% | -18.74% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -2.52% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.28% | -18.10% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.28% | -18.74% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -3.00% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -4.44% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.92% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIBTX и SSAFX
Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) имеют волатильность 1.59% и 1.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIBTX | SSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.59% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 2.50% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 4.20% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 5.93% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.87% | 277.46% | -272.59% |