Сравнение BIBTX с PRCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX).
BIBTX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 2 дек. 1999 г.. PRCIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 авг. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности BIBTX и PRCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIBTX и PRCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBTX Sterling Capital Total Return Bond Fund | -0.49% | 6.93% | 2.17% | 5.53% | -13.24% | -1.21% | 9.24% | 9.29% | -0.34% | 4.34% |
PRCIX T. Rowe Price New Income Fund | 0.01% | 10.79% | 1.31% | 5.31% | -14.87% | -0.54% | 5.77% | 9.28% | -0.62% | 4.01% |
Доходность по периодам
С начала года, BIBTX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у PRCIX с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции BIBTX превзошли акции PRCIX по среднегодовой доходности: 2.11% против 1.80% соответственно.
BIBTX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 2.11%
PRCIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 1.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIBTX и PRCIX
BIBTX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PRCIX в 0.44%.
Доходность на риск
BIBTX vs. PRCIX — Ранг доходности на риск
BIBTX
PRCIX
Сравнение BIBTX c PRCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIBTX | PRCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.73 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.55 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.87 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 9.50 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIBTX | PRCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.73 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.08 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.37 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.79 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между BIBTX и PRCIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIBTX и PRCIX
Дивидендная доходность BIBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности PRCIX в 8.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBTX Sterling Capital Total Return Bond Fund | 3.79% | 4.09% | 4.11% | 3.17% | 2.82% | 3.15% | 4.03% | 3.12% | 3.22% | 3.00% | 3.27% | 3.55% |
PRCIX T. Rowe Price New Income Fund | 8.21% | 7.79% | 4.48% | 4.37% | 1.80% | 2.65% | 3.33% | 2.88% | 3.03% | 2.66% | 2.56% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок BIBTX и PRCIX
Максимальная просадка BIBTX за все время составила -18.28%, что меньше максимальной просадки PRCIX в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBTX и PRCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIBTX | PRCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.28% | -22.34% | +4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -2.96% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.28% | -19.65% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.28% | -19.65% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -2.22% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -4.43% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.89% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIBTX и PRCIX
Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) имеют волатильность 1.59% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIBTX | PRCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.67% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 2.76% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 4.58% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 5.93% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.87% | 4.93% | -0.06% |