PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIBTX с FSMOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIBTX с FSMOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIBTX (Sterling Capital Total Return Bond Fund) and FSMOX (Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 3 years, BIBTX returned 4.08%/yr vs 4.13%/yr for FSMOX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BIBTX charges 0.45%/yr vs 0.33%/yr for FSMOX.

Доходность

Сравнение доходности BIBTX и FSMOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIBTX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у FSMOX с доходностью 0.77%.

BIBTX

1 день
-0.32%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.25%
1 год
4.54%
3 года*
4.08%
5 лет*
0.08%
10 лет*
2.02%

FSMOX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.11%
1 год
6.38%
3 года*
4.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIBTX и FSMOX

2026 (YTD)202520242023
BIBTX
Sterling Capital Total Return Bond Fund		0.11%6.93%2.17%2.85%
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		0.77%8.52%1.45%1.16%

Correlation

The correlation between BIBTX and FSMOX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.94

The correlation between BIBTX and FSMOX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Total Return Bond Fund

Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

Часто сравнивают с BIBTX:
BIBTX с BOPIXBIBTX с STRGXBIBTX с BBISXBIBTX с STMDXBIBTX с BUSIXBIBTX с SCCPXBIBTX с STSCX
Часто сравнивают с FSMOX:
FSMOX с QGROFSMOX с BCRIXFSMOX с CMPIXFSMOX с KCCIXFSMOX с ETIRXFSMOX с FMBPXFSMOX с DSFIX

Доходность на риск

BIBTX vs. FSMOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBTX
Ранг доходности на риск BIBTX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBTX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBTX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBTX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBTX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBTX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FSMOX
Ранг доходности на риск FSMOX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMOX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMOX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMOX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMOX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMOX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIBTX c FSMOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIBTXFSMOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.73

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.63

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.46

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

7.96

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIBTX vs. FSMOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBTX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMOX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBTX и FSMOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIBTXFSMOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.73

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.63

+0.31

Просадки

Сравнение просадок BIBTX и FSMOX

Максимальная просадка BIBTX за все время составила -18.28%, что больше максимальной просадки FSMOX в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBTX и FSMOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIBTXFSMOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.28%

-8.65%

-9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-2.84%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.33%

-8.47%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-1.36%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-1.76%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.87%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBTX и FSMOX

Текущая волатильность для Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) составляет 1.35%, в то время как у Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что BIBTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIBTXFSMOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.44%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

2.86%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

4.04%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

6.20%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

6.20%

-1.31%

Сравнение комиссий BIBTX и FSMOX

BIBTX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSMOX в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBTX и FSMOX

Дивидендная доходность BIBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности FSMOX в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBTX
Sterling Capital Total Return Bond Fund		4.27%4.09%4.11%3.17%2.82%3.15%4.03%3.12%3.22%3.00%3.27%3.55%
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		4.47%4.44%5.07%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BIBTX and FSMOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSMOX has higher volatility (1.44%) compared to BIBTX (1.35%). In terms of maximum drawdown, BIBTX dropped -18.28% vs FSMOX's -8.65%.

FSMOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIBTX и FSMOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор