Сравнение BIBTX с FSMOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX).
BIBTX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 2 дек. 1999 г.. FSMOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BIBTX и FSMOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIBTX и FSMOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BIBTX Sterling Capital Total Return Bond Fund | -0.49% | 6.93% | 2.17% | 2.85% |
FSMOX Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund | 0.15% | 8.52% | 1.45% | 1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, BIBTX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у FSMOX с доходностью 0.15%.
BIBTX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 2.11%
FSMOX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIBTX и FSMOX
BIBTX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSMOX в 0.33%.
Доходность на риск
BIBTX vs. FSMOX — Ранг доходности на риск
BIBTX
FSMOX
Сравнение BIBTX c FSMOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) и Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIBTX | FSMOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.17 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.68 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.19 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 6.11 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIBTX | FSMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.17 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.62 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между BIBTX и FSMOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIBTX и FSMOX
Дивидендная доходность BIBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности FSMOX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBTX Sterling Capital Total Return Bond Fund | 3.79% | 4.09% | 4.11% | 3.17% | 2.82% | 3.15% | 4.03% | 3.12% | 3.22% | 3.00% | 3.27% | 3.55% |
FSMOX Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund | 4.08% | 4.44% | 5.07% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIBTX и FSMOX
Максимальная просадка BIBTX за все время составила -18.28%, что больше максимальной просадки FSMOX в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBTX и FSMOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIBTX | FSMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.28% | -8.65% | -9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -2.96% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -1.97% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -1.78% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.06% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIBTX и FSMOX
Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что BIBTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIBTX | FSMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.51% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 2.62% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 4.63% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 6.30% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.87% | 6.30% | -1.43% |