PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIBL с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIBL с VEGN

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BIBL (Inspire 100 ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - BIBL tracks the Inspire 100 Index while VEGN tracks the US Vegan Climate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BIBL returned 9.81%/yr vs 14.55%/yr for VEGN. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BIBL charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.

Доходность

Сравнение доходности BIBL и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 100 ETF (BIBL) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIBL показывает доходность 22.41%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 24.22%.

BIBL

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.69%
6 месяцев
14.50%
С начала года
22.41%
1 год
32.32%
3 года*
18.36%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—

VEGN

1 день
-0.93%
1 месяц
-4.50%
6 месяцев
22.19%
С начала года
24.22%
1 год
34.46%
3 года*
23.79%
5 лет*
14.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIBL и VEGN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BIBL
Inspire 100 ETF		22.41%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%9.53%
VEGN
US Vegan Climate ETF		24.22%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%27.72%9.45%

Correlation

The correlation between BIBL and VEGN is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2019 г.

0.88

The correlation between BIBL and VEGN shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BIBL и VEGN

Секторы
BIBL
VEGN

Технологии

30.8%
63.2%

Промышленность

26.7%
5.0%

Недвижимость

11.3%
3.9%

Финансовые услуги

9.2%
13.2%

Энергетика

7.9%
0.1%

Сырьевые материалы

5.3%
0.5%

Здравоохранение

4.2%
4.0%

Коммунальные услуги

3.3%
0.1%

Потребительский циклический сектор

0.4%
1.7%

Потребительский защитный сектор

0.2%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

7.8%

Технологии

BIBL
30.8%
VEGN
63.2%

Промышленность

BIBL
26.7%
VEGN
5.0%

Недвижимость

BIBL
11.3%
VEGN
3.9%

Финансовые услуги

BIBL
9.2%
VEGN
13.2%

Энергетика

BIBL
7.9%
VEGN
0.1%

Сырьевые материалы

BIBL
5.3%
VEGN
0.5%

Здравоохранение

BIBL
4.2%
VEGN
4.0%

Коммунальные услуги

BIBL
3.3%
VEGN
0.1%

Потребительский циклический сектор

BIBL
0.4%
VEGN
1.7%

Потребительский защитный сектор

BIBL
0.2%
VEGN
0.1%

Коммуникационные услуги

BIBL

-

VEGN
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 100 ETF

US Vegan Climate ETF

Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX
Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG

Доходность на риск

BIBL vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIBL c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIBLVEGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.77

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.36

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

2.92

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.44

10.60

+3.84

BIBL vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBL на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGN равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBL и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIBL и VEGN

Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и VEGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIBLVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-34.14%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-11.85%

+2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.60%

-20.91%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-33.40%

+2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-8.40%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-7.52%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.26%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBL и VEGN

Текущая волатильность для Inspire 100 ETF (BIBL) составляет 6.49%, в то время как у US Vegan Climate ETF (VEGN) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что BIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIBLVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

8.74%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

17.24%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

19.59%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

20.85%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

22.99%

-1.88%

Сравнение комиссий BIBL и VEGN

BIBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VEGN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBL и VEGN

Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности VEGN в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.94%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.52%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIBL and VEGN have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGN has higher volatility (8.74%) compared to BIBL (6.49%). In terms of maximum drawdown, BIBL dropped -36.12% vs VEGN's -34.14%.

On 5-year performance, VEGN leads with 14.55% vs 9.81% for BIBL. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BIBL has been the lower-risk option at 6.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEGN has performed better with a 14.55% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.

BIBL has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.52% for VEGN.

BIBL tracks Inspire 100 Index, while VEGN tracks US Vegan Climate Index. They also come from different issuers: Inspire and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.35% for BIBL and 0.60% for VEGN.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIBL и VEGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор