Сравнение BIBL с FMTM
BIBL (Inspire 100 ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BIBL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Inspire 100 Index, while FMTM is a Momentum fund. BIBL is passively managed, while FMTM is actively managed. Over the past year, BIBL returned 36.38% vs 56.26% for FMTM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIBL charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности BIBL и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIBL показывает доходность 20.10%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 25.27%.
BIBL
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 20.10%
- 6 месяцев
- 18.49%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- -4.66%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 25.27%
- 6 месяцев
- 26.43%
- 1 год
- 56.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIBL и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 20.10% | 17.38% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 25.27% | 27.90% |
Correlation
The correlation between BIBL and FMTM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between BIBL and FMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIBL vs. FMTM — Ранг доходности на риск
BIBL
FMTM
Сравнение BIBL c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIBL | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 4.66 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.62 | 18.14 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIBL | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.42 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 2.06 | -1.45 |
Просадки
Сравнение просадок BIBL и FMTM
Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIBL | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -12.12% | -24.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -12.12% | +3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -4.91% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -1.89% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 3.11% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIBL и FMTM
Текущая волатильность для Inspire 100 ETF (BIBL) составляет 5.71%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что BIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIBL | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 8.07% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 18.45% | -5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 23.34% | -7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 23.29% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 23.29% | -2.19% |
Сравнение комиссий BIBL и FMTM
BIBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIBL и FMTM
Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности FMTM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 0.98% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.24% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIBL and FMTM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMTM has higher volatility (8.07%) compared to BIBL (5.71%). In terms of maximum drawdown, BIBL dropped -36.12% vs FMTM's -12.12%.
On 1-year performance, FMTM leads with 56.26% vs 36.38% for BIBL. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BIBL has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 56.26% return vs 36.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for FMTM.
BIBL has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.24% for FMTM.
BIBL is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.35% for BIBL and 0.45% for FMTM.
FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIBL и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор