Сравнение BIBDX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Dividend Portfolio (BIBDX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
BIBDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 апр. 2008 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности BIBDX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIBDX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBDX BlackRock Global Dividend Portfolio | -2.28% | 19.32% | 9.72% | 16.59% | -13.72% | 17.70% | 6.91% | 22.80% | -10.46% | 19.39% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BIBDX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции BIBDX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 8.17% против 8.96% соответственно.
BIBDX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 8.17%
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIBDX и FASGX
BIBDX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
BIBDX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
BIBDX
FASGX
Сравнение BIBDX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Dividend Portfolio (BIBDX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIBDX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.01 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.00 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 8.74 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIBDX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.71 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.60 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между BIBDX и FASGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIBDX и FASGX
Дивидендная доходность BIBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.61%, что больше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBDX BlackRock Global Dividend Portfolio | 20.61% | 20.14% | 8.09% | 2.00% | 6.51% | 18.01% | 5.94% | 7.97% | 7.05% | 6.47% | 2.47% | 4.34% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок BIBDX и FASGX
Максимальная просадка BIBDX за все время составила -41.81%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBDX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIBDX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.81% | -47.35% | +5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -9.07% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.44% | -23.54% | -0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.15% | -27.20% | -5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -5.77% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -6.74% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.07% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIBDX и FASGX
BlackRock Global Dividend Portfolio (BIBDX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что BIBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIBDX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 5.30% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 8.12% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 13.00% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 12.18% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 12.58% | +2.55% |