Сравнение BIBDX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Dividend Portfolio (BIBDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BIBDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 апр. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BIBDX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIBDX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBDX BlackRock Global Dividend Portfolio | -2.28% | 19.32% | 9.72% | 16.59% | -13.72% | 17.70% | 6.91% | 22.80% | -10.46% | 19.39% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BIBDX показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BIBDX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.17% против 14.14% соответственно.
BIBDX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 8.17%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIBDX и VOO
BIBDX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
BIBDX vs. VOO — Ранг доходности на риск
BIBDX
VOO
Сравнение BIBDX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Dividend Portfolio (BIBDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIBDX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.53 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.55 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 7.31 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIBDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.71 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.79 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.83 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между BIBDX и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIBDX и VOO
Дивидендная доходность BIBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.61%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBDX BlackRock Global Dividend Portfolio | 20.61% | 20.14% | 8.09% | 2.00% | 6.51% | 18.01% | 5.94% | 7.97% | 7.05% | 6.47% | 2.47% | 4.34% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BIBDX и VOO
Максимальная просадка BIBDX за все время составила -41.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBDX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIBDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.81% | -33.99% | -7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -11.98% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.44% | -24.52% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.15% | -33.99% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -5.55% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -3.72% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.55% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIBDX и VOO
BlackRock Global Dividend Portfolio (BIBDX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BIBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIBDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 5.34% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 9.47% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 18.11% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 16.82% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 17.99% | -2.86% |