Сравнение BIB с MVLL
BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - BIB tracks the NASDAQ Biotechnology Index (200%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, BIB returned 98.81% vs 236.36% for MVLL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. BIB charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности BIB и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIB показывает доходность 25.05%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 199.07%.
BIB
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 20.02%
- 6 месяцев
- 23.45%
- С начала года
- 25.05%
- 1 год
- 98.81%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 8.89%
MVLL
- 1 день
- -17.84%
- 1 месяц
- -58.68%
- 6 месяцев
- 236.72%
- С начала года
- 199.07%
- 1 год
- 236.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIB и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 25.05% | 48.63% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 199.07% | -8.44% |
Correlation
The correlation between BIB and MVLL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение распределения секторов BIB и MVLL
Секторы
BIB
MVLL
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
BIB
MVLL
-
Финансовые услуги
BIB
MVLL
-
Сырьевые материалы
BIB
-
MVLL
-
Коммуникационные услуги
BIB
-
MVLL
-
Потребительский циклический сектор
BIB
-
MVLL
-
Потребительский защитный сектор
BIB
-
MVLL
-
Энергетика
BIB
-
MVLL
-
Промышленность
BIB
-
MVLL
-
Недвижимость
BIB
-
MVLL
-
Технологии
BIB
-
MVLL
Коммунальные услуги
BIB
-
MVLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIB vs. MVLL — Ранг доходности на риск
BIB
MVLL
Сравнение BIB c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIB | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | 3.35 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.58 | 8.89 | +8.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIB и MVLL
Максимальная просадка BIB за все время составила -67.24%, что меньше максимальной просадки MVLL в -71.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIB и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIB | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.24% | -71.03% | +3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | -71.03% | +54.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -71.03% | +61.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.61% | -23.57% | -9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 26.72% | -21.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIB и MVLL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) составляет 11.73%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 58.26%. Это указывает на то, что BIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIB | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.73% | 58.26% | -46.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.63% | 123.97% | -92.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.67% | 151.72% | -111.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.78% | 149.89% | -106.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.32% | 149.89% | -103.57% |
Сравнение комиссий BIB и MVLL
BIB берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIB и MVLL
Дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0.32% | 0.77% | 1.69% | 0.07% | 0.03% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIB and MVLL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVLL has higher volatility (58.26%) compared to BIB (11.73%). In terms of maximum drawdown, BIB dropped -67.24% vs MVLL's -71.03%.
On 1-year performance, MVLL leads with 236.36% vs 98.81% for BIB. On fees, BIB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BIB has been the lower-risk option at 11.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 236.36% return vs 98.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
BIB has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for MVLL.
BIB tracks NASDAQ Biotechnology Index (200%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for BIB and 1.50% for MVLL.
BIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIB и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор