PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAZX с SGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAZX с SGINX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) и DWS GNMA Fund (SGINX).

BIAZX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 25 дек. 2013 г.. SGINX управляется DWS. Фонд был запущен 13 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAZX и SGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAZX и SGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAZX
Brown Advisory Mortgage Securities Fund		-0.01%7.99%1.28%4.34%-10.64%-0.30%5.49%6.93%0.72%2.35%
SGINX
DWS GNMA Fund		0.85%7.88%0.59%4.93%-11.82%-1.12%3.29%6.65%0.42%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, BIAZX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у SGINX с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции BIAZX превзошли акции SGINX по среднегодовой доходности: 1.56% против 1.16% соответственно.

BIAZX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.79%
3 года*
3.67%
5 лет*
0.37%
10 лет*
1.56%

SGINX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.79%
1 год
5.93%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Mortgage Securities Fund

DWS GNMA Fund

Часто сравнивают с BIAZX:
BIAZX с QQQBIAZX с ZROZBIAZX с BVALXBIAZX с BAFMXBIAZX с BIAGXBIAZX с BITEXBIAZX с BIASX
Часто сравнивают с SGINX:
SGINX с FUAMXSGINX с HLGAXSGINX с VFISXSGINX с FSTGXSGINX с FBLTXSGINX с VFIRXSGINX с CFSTX

Сравнение комиссий BIAZX и SGINX

BIAZX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SGINX в 0.58%.

SGINX
DWS GNMA Fund
BIAZX
Brown Advisory Mortgage Securities Fund

Доходность на риск

BIAZX vs. SGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAZX
Ранг доходности на риск BIAZX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAZX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAZX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAZX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAZX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SGINX
Ранг доходности на риск SGINX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGINX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGINX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGINX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGINX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGINX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAZX c SGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAZXSGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.29

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.80

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.10

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

6.25

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAZX vs. SGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAZX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGINX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAZX и SGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAZXSGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.29

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.01

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.24

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.77

-0.28

Корреляция

Корреляция между BIAZX и SGINX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAZX и SGINX

Дивидендная доходность BIAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности SGINX в 4.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAZX
Brown Advisory Mortgage Securities Fund		4.14%4.43%4.43%3.65%2.33%0.75%0.98%2.12%2.77%2.03%2.82%3.59%
SGINX
DWS GNMA Fund		4.63%3.77%3.97%3.82%1.86%1.37%2.22%2.94%2.71%3.07%2.95%3.41%

Просадки

Сравнение просадок BIAZX и SGINX

Максимальная просадка BIAZX за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки SGINX в -17.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAZX и SGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAZXSGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-17.37%

+1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-2.96%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-17.18%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.95%

-17.37%

+1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-1.24%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-1.97%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.99%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAZX и SGINX

Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с DWS GNMA Fund (SGINX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что BIAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAZXSGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.41%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.41%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

4.51%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

6.39%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

4.78%

-0.37%