PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAZX с FUTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAZX с FUTBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX).

BIAZX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 25 дек. 2013 г.. FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAZX и FUTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAZX и FUTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAZX
Brown Advisory Mortgage Securities Fund		-0.12%7.99%1.28%4.34%-10.64%-0.30%5.49%6.93%0.72%2.35%
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		-0.12%6.12%0.70%4.19%-13.00%-2.54%7.76%7.30%0.95%2.28%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с BIAZX на уровне -0.12% и FUTBX на уровне -0.12%.

BIAZX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.56%
3 года*
3.63%
5 лет*
0.34%
10 лет*
1.55%

FUTBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.39%
1 год
2.74%
3 года*
2.50%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Mortgage Securities Fund

Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с BIAZX:
BIAZX с QQQBIAZX с ZROZBIAZX с BVALXBIAZX с BAFMXBIAZX с BITEXBIAZX с BIAGXBIAZX с BIASX
Часто сравнивают с FUTBX:
FUTBX с FSRIXFUTBX с FTBFXFUTBX с VPUFUTBX с FBNDFUTBX с SGOVFUTBX с FXAIXFUTBX с VBTLX

Сравнение комиссий BIAZX и FUTBX

BIAZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%.

BIAZX
Brown Advisory Mortgage Securities Fund
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

BIAZX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAZX
Ранг доходности на риск BIAZX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAZX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAZX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAZX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAZX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FUTBX
Ранг доходности на риск FUTBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTBX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTBX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTBX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAZX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAZXFUTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.71

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.03

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.48

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

3.72

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAZX vs. FUTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAZX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа FUTBX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAZX и FUTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAZXFUTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.71

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.06

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.25

+0.24

Корреляция

Корреляция между BIAZX и FUTBX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAZX и FUTBX

Дивидендная доходность BIAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности FUTBX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAZX
Brown Advisory Mortgage Securities Fund		4.14%4.43%4.43%3.65%2.33%0.75%0.98%2.12%2.77%2.03%2.82%3.59%
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		3.30%3.43%2.90%2.12%1.12%0.86%4.54%2.75%2.05%1.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIAZX и FUTBX

Максимальная просадка BIAZX за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAZX и FUTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAZXFUTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-19.69%

+3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-2.71%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-17.03%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-7.79%

+5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-6.94%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.08%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAZX и FUTBX

Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что BIAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAZXFUTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

1.43%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.54%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

4.24%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

5.79%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

5.17%

-0.76%