Сравнение BIAZX с FEUGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).
BIAZX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 25 дек. 2013 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности BIAZX и FEUGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIAZX и FEUGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAZX Brown Advisory Mortgage Securities Fund | -0.12% | 7.99% | 1.28% | 4.34% | -10.64% | -0.30% | 5.49% | 6.93% | 0.72% | 2.35% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.80% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, BIAZX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции BIAZX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: 1.55% против 1.88% соответственно.
BIAZX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 1.55%
FEUGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAZX и FEUGX
BIAZX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FEUGX в 0.55%.
Доходность на риск
BIAZX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск
BIAZX
FEUGX
Сравнение BIAZX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAZX | FEUGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 3.06 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 7.86 | -6.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 2.73 | -1.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 9.44 | -7.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 32.30 | -27.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAZX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 3.06 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 1.68 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 1.51 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.97 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между BIAZX и FEUGX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAZX и FEUGX
Дивидендная доходность BIAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности FEUGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAZX Brown Advisory Mortgage Securities Fund | 4.14% | 4.43% | 4.43% | 3.65% | 2.33% | 0.75% | 0.98% | 2.12% | 2.77% | 2.03% | 2.82% | 3.59% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок BIAZX и FEUGX
Максимальная просадка BIAZX за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAZX и FEUGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIAZX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -18.32% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -0.53% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.95% | -3.05% | -12.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.95% | -3.17% | -12.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -0.32% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -1.15% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.16% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAZX и FEUGX
Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что BIAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIAZX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 0.23% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 0.96% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 1.56% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.76% | 1.48% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 1.25% | +3.16% |