PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAUX с GTCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIAUX с GTCSX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BIAUX (Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund) and GTCSX (Glenmede Small Cap Equity Portfolio) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BIAUX returned 10.52%/yr vs 10.08%/yr for GTCSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BIAUX charges 1.10%/yr vs 0.92%/yr for GTCSX.

Доходность

Сравнение доходности BIAUX и GTCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) и Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIAUX показывает доходность 17.46%, что значительно выше, чем у GTCSX с доходностью 13.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIAUX имеют среднегодовую доходность 10.52%, а акции GTCSX немного отстают с 10.08%.

BIAUX

1 день
1.27%
1 месяц
3.56%
С начала года
17.46%
6 месяцев
15.01%
1 год
32.16%
3 года*
17.83%
5 лет*
8.97%
10 лет*
10.52%

GTCSX

1 день
1.36%
1 месяц
2.56%
С начала года
13.23%
6 месяцев
10.91%
1 год
23.51%
3 года*
10.47%
5 лет*
5.98%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIAUX и GTCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund		17.46%5.71%11.73%16.16%-8.74%31.11%-5.69%29.85%-13.48%12.17%
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio		13.23%-1.95%8.50%16.93%-10.91%28.87%15.65%21.12%-16.17%15.80%

Correlation

The correlation between BIAUX and GTCSX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

0.94

The correlation between BIAUX and GTCSX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund

Glenmede Small Cap Equity Portfolio

Часто сравнивают с BIAUX:
BIAUX с BIAGXBIAUX с BIASXBIAUX с BITEXBIAUX с SKSEXBIAUX с BAFMXBIAUX с BIAFXBIAUX с BAFWX
Часто сравнивают с GTCSX:
GTCSX с SGOVGTCSX с VBGTCSX с RESGXGTCSX с GQLVXGTCSX с GTCEXGTCSX с GEQIXGTCSX с GTTMX

Доходность на риск

BIAUX vs. GTCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAUX
Ранг доходности на риск BIAUX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAUX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAUX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAUX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAUX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GTCSX
Ранг доходности на риск GTCSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCSX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAUX c GTCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) и Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIAUXGTCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.25

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.89

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

2.03

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

6.48

+4.62

BIAUX vs. GTCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAUX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа GTCSX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAUX и GTCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIAUX и GTCSX

Максимальная просадка BIAUX за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки GTCSX в -59.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAUX и GTCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIAUXGTCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.55%

-59.45%

+13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-11.13%

+2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-28.54%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-28.54%

+3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

-49.50%

+3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-11.99%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.47%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAUX и GTCSX

Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) и Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) имеют волатильность 4.32% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIAUXGTCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.24%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

12.23%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

18.07%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

20.88%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

23.31%

-1.77%

Сравнение комиссий BIAUX и GTCSX

BIAUX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GTCSX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAUX и GTCSX

Дивидендная доходность BIAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности GTCSX в 7.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund		11.48%13.49%16.54%5.94%6.16%0.48%0.47%9.38%14.31%4.11%0.34%2.41%
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio		7.30%8.24%4.29%8.45%12.65%4.43%0.14%0.23%19.39%10.74%1.94%1.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BIAUX and GTCSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BIAUX has higher volatility (4.32%) compared to GTCSX (4.24%). In terms of maximum drawdown, BIAUX dropped -45.55% vs GTCSX's -59.45%.

BIAUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIAUX и GTCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор