PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIASX с PNSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIASX с PNSAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX).

BIASX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 1999 г.. PNSAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности BIASX и PNSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIASX и PNSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		-0.63%2.29%4.29%12.43%-20.27%7.31%31.78%36.26%-4.47%16.91%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		0.97%8.91%22.98%22.87%-28.10%14.38%47.65%37.60%-2.46%20.19%

Доходность по периодам

С начала года, BIASX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у PNSAX с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции BIASX уступали акциям PNSAX по среднегодовой доходности: 8.73% против 14.12% соответственно.

BIASX

1 день
0.79%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.75%
1 год
8.13%
3 года*
4.41%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
8.73%

PNSAX

1 день
1.24%
1 месяц
-4.55%
С начала года
0.97%
6 месяцев
-1.65%
1 год
19.20%
3 года*
15.82%
5 лет*
5.30%
10 лет*
14.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Small-Cap Growth Fund

Putnam Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BIASX:
BIASX с VOOBIASX с DMCRXBIASX с BVALXBIASX с VISGXBIASX с CMCIXBIASX с VISVXBIASX с ETEGX
Часто сравнивают с PNSAX:
PNSAX с PXSGXPNSAX с PENNXPNSAX с QUASXPNSAX с UBVLXPNSAX с TCMSXPNSAX с BSCMXPNSAX с OBMCX

Сравнение комиссий BIASX и PNSAX

BIASX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии PNSAX в 1.23%.

PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

BIASX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIASX
Ранг доходности на риск BIASX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIASX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIASX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIASX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIASX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIASX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PNSAX
Ранг доходности на риск PNSAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNSAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNSAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNSAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNSAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNSAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIASX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIASXPNSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.88

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.39

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.63

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.68

5.58

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIASX vs. PNSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIASX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа PNSAX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIASX и PNSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIASXPNSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.88

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.23

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.60

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.42

-0.13

Корреляция

Корреляция между BIASX и PNSAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIASX и PNSAX

Дивидендная доходность BIASX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.74%, что больше доходности PNSAX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		19.74%19.62%5.78%0.00%8.22%13.22%0.78%4.00%5.17%1.69%3.50%16.77%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		0.42%0.42%0.00%0.00%0.00%15.27%4.87%1.93%1.88%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIASX и PNSAX

Максимальная просадка BIASX за все время составила -73.26%, что больше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIASX и PNSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIASXPNSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.26%

-69.47%

-3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-14.00%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-38.77%

+8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

-38.77%

+0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.13%

-8.57%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.60%

-23.68%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

4.08%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BIASX и PNSAX

Текущая волатильность для Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) составляет 6.49%, в то время как у Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) волатильность равна 10.31%. Это указывает на то, что BIASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIASXPNSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

10.31%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

17.71%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

24.88%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

23.03%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

23.43%

-3.53%