PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIASX с BITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIASX с BITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX).

BIASX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 1999 г.. BITEX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BIASX и BITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIASX и BITEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		-1.41%2.29%4.29%12.43%-20.27%7.31%31.78%3.90%
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund		-0.44%4.27%2.02%4.35%-9.40%2.21%2.08%0.19%

Доходность по периодам

С начала года, BIASX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у BITEX с доходностью -0.44%.

BIASX

1 день
3.40%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.35%
1 год
8.78%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.63%
10 лет*
8.65%

BITEX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.68%
3 года*
2.78%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Small-Cap Growth Fund

Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund

Часто сравнивают с BIASX:
BIASX с VOOBIASX с BVALXBIASX с DMCRXBIASX с VISGXBIASX с CMCIXBIASX с VISVXBIASX с ETEGX
Часто сравнивают с BITEX:
BITEX с BTC-USDBITEX с BAFMXBITEX с BIAZXBITEX с BVALXBITEX с BIAGXBITEX с BIAFXBITEX с BIAUX

Сравнение комиссий BIASX и BITEX

BIASX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии BITEX в 0.49%.

BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund

Доходность на риск

BIASX vs. BITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIASX
Ранг доходности на риск BIASX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIASX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIASX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIASX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIASX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIASX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BITEX
Ранг доходности на риск BITEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITEX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITEX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIASX c BITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIASXBITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.01

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.39

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.19

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.23

4.28

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIASX vs. BITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIASX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа BITEX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIASX и BITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIASXBITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.01

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.15

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.18

+0.10

Корреляция

Корреляция между BIASX и BITEX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIASX и BITEX

Дивидендная доходность BIASX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.90%, что больше доходности BITEX в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		19.90%19.62%5.78%0.00%8.22%13.22%0.78%4.00%5.17%1.69%3.50%16.77%
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund		3.27%3.25%3.32%2.78%1.25%2.00%1.45%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIASX и BITEX

Максимальная просадка BIASX за все время составила -73.26%, что больше максимальной просадки BITEX в -13.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIASX и BITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIASXBITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.26%

-13.06%

-60.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-3.86%

-10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-13.06%

-17.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-2.27%

-8.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.60%

-4.64%

-18.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

1.07%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BIASX и BITEX

Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что BIASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIASXBITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

0.93%

+5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

1.60%

+11.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

4.02%

+18.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

3.24%

+16.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

4.07%

+15.83%