Сравнение BIAPX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
BIAPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности BIAPX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIAPX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund | -2.24% | 18.33% | 5.46% | 19.20% | -16.15% | 14.95% | 19.50% | 24.72% | -7.62% | 17.47% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, BIAPX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции BIAPX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 9.32% против 16.19% соответственно.
BIAPX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 9.32%
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAPX и WWWEX
BIAPX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
BIAPX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
BIAPX
WWWEX
Сравнение BIAPX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAPX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.39 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.65 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.08 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.57 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 1.42 | +6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAPX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.39 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.60 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.85 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.24 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между BIAPX и WWWEX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAPX и WWWEX
Дивидендная доходность BIAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности WWWEX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund | 6.12% | 5.98% | 0.00% | 4.28% | 2.30% | 6.04% | 2.07% | 2.49% | 6.26% | 3.12% | 1.67% | 13.86% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок BIAPX и WWWEX
Максимальная просадка BIAPX за все время составила -53.40%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAPX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIAPX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.40% | -82.60% | +29.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -12.14% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | -26.94% | +3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.13% | -36.00% | +8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -7.95% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -41.54% | +33.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 4.88% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAPX и WWWEX
Текущая волатильность для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) составляет 5.68%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что BIAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIAPX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 5.99% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 14.24% | -5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 18.32% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 19.91% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 19.12% | -5.15% |