Сравнение BIAPX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
BIAPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BIAPX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIAPX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund | -2.24% | 18.33% | 5.46% | 19.20% | -16.15% | 14.95% | 19.50% | 24.72% | -7.62% | 17.47% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, BIAPX показывает доходность -2.24%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции BIAPX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 9.32% против 10.88% соответственно.
BIAPX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 9.32%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAPX и TSAIX
BIAPX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BIAPX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
BIAPX
TSAIX
Сравнение BIAPX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAPX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.10 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.62 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.45 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 6.28 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAPX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.10 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.48 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.62 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.67 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между BIAPX и TSAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAPX и TSAIX
Дивидендная доходность BIAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund | 6.12% | 5.98% | 0.00% | 4.28% | 2.30% | 6.04% | 2.07% | 2.49% | 6.26% | 3.12% | 1.67% | 13.86% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок BIAPX и TSAIX
Максимальная просадка BIAPX за все время составила -53.40%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAPX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIAPX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.40% | -34.58% | -18.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -11.72% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | -28.28% | +4.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.13% | -34.58% | +7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -7.52% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -4.96% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.71% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAPX и TSAIX
Текущая волатильность для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) составляет 5.68%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что BIAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIAPX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 6.34% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 10.26% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 17.32% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 16.20% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 17.62% | -3.65% |