PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAPX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAPX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

BIAPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAPX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAPX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund		-2.24%18.33%5.46%19.20%-16.15%14.95%19.50%24.72%-7.62%17.47%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, BIAPX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции BIAPX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 9.32% против 3.00% соответственно.

BIAPX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
-0.22%
1 год
17.36%
3 года*
11.49%
5 лет*
5.89%
10 лет*
9.32%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock 80/20 Target Allocation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с BIAPX:
BIAPX с FXAIXBIAPX с VTBIAPX с VGTBIAPX с VOOBIAPX с SCGRXBIAPX с LPVIXBIAPX с FNILX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий BIAPX и SCLAX

BIAPX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
BIAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund

Доходность на риск

BIAPX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAPX
Ранг доходности на риск BIAPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAPX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAPXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.96

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.75

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.24

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

9.02

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAPX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAPX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAPX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAPXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.96

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.01

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

1.10

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.96

-0.54

Корреляция

Корреляция между BIAPX и SCLAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAPX и SCLAX

Дивидендная доходность BIAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund		6.12%5.98%0.00%4.28%2.30%6.04%2.07%2.49%6.26%3.12%1.67%13.86%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок BIAPX и SCLAX

Максимальная просадка BIAPX за все время составила -53.40%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAPX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAPXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.40%

-5.59%

-47.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-2.32%

-7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.29%

-5.59%

-17.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.13%

-5.59%

-21.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-1.84%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-1.15%

-6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

0.58%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAPX и SCLAX

BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что BIAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAPXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

1.19%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

2.01%

+6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

2.66%

+12.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

3.07%

+11.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

2.75%

+11.22%