Сравнение BIAPX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
BIAPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BIAPX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIAPX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund | -2.24% | 18.33% | 5.46% | 19.20% | -16.15% | 14.95% | 19.50% | 24.72% | -7.62% | 17.47% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BIAPX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции BIAPX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 9.32% против 0.87% соответственно.
BIAPX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 9.32%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAPX и QBDSX
BIAPX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
BIAPX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
BIAPX
QBDSX
Сравнение BIAPX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAPX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.60 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.87 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.89 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 3.43 | +4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAPX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.60 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.21 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.17 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.15 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между BIAPX и QBDSX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAPX и QBDSX
Дивидендная доходность BIAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund | 6.12% | 5.98% | 0.00% | 4.28% | 2.30% | 6.04% | 2.07% | 2.49% | 6.26% | 3.12% | 1.67% | 13.86% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок BIAPX и QBDSX
Максимальная просадка BIAPX за все время составила -53.40%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAPX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIAPX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.40% | -18.38% | -35.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -3.09% | -6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | -7.40% | -15.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.13% | -18.38% | -8.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -8.41% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -6.83% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 0.80% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAPX и QBDSX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что BIAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIAPX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 1.40% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 2.77% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 3.77% | +11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 4.32% | +10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 5.26% | +8.71% |