Сравнение BIAPX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
BIAPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Доходность
Сравнение доходности BIAPX и DODGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIAPX и DODGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund | -2.24% | 18.33% | 5.46% | 19.20% | -16.15% | 14.95% | 19.50% | 24.72% | -7.62% | 17.47% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | -1.65% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 7.10% | 24.30% | -7.15% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, BIAPX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции BIAPX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 9.32% против 12.55% соответственно.
BIAPX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 9.32%
DODGX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAPX и DODGX
BIAPX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DODGX в 0.51%.
Доходность на риск
BIAPX vs. DODGX — Ранг доходности на риск
BIAPX
DODGX
Сравнение BIAPX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAPX | DODGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.49 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.78 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.60 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 2.50 | +4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAPX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.49 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.65 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.62 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между BIAPX и DODGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAPX и DODGX
Дивидендная доходность BIAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности DODGX в 9.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund | 6.12% | 5.98% | 0.00% | 4.28% | 2.30% | 6.04% | 2.07% | 2.49% | 6.26% | 3.12% | 1.67% | 13.86% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.89% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
Просадки
Сравнение просадок BIAPX и DODGX
Максимальная просадка BIAPX за все время составила -53.40%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAPX и DODGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIAPX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.40% | -63.24% | +9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -12.23% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | -21.85% | -1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.13% | -40.41% | +13.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -5.31% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -7.53% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.94% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAPX и DODGX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что BIAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIAPX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 4.23% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 8.72% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 16.33% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 16.05% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 19.25% | -5.28% |