Сравнение BIAPX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
BIAPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности BIAPX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIAPX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund | -2.24% | 18.33% | 5.46% | 19.20% | -16.15% | 14.95% | 19.50% | 24.72% | -7.62% | 17.47% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, BIAPX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции BIAPX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 9.32% против 4.99% соответственно.
BIAPX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 9.32%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAPX и BERIX
BIAPX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
BIAPX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
BIAPX
BERIX
Сравнение BIAPX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAPX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 2.54 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 3.26 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.52 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 4.62 | -2.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 17.20 | -9.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAPX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.54 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.84 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.84 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.07 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между BIAPX и BERIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAPX и BERIX
Дивидендная доходность BIAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund | 6.12% | 5.98% | 0.00% | 4.28% | 2.30% | 6.04% | 2.07% | 2.49% | 6.26% | 3.12% | 1.67% | 13.86% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.02% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок BIAPX и BERIX
Максимальная просадка BIAPX за все время составила -53.40%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAPX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIAPX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.40% | -20.34% | -33.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -2.95% | -6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | -15.73% | -7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.13% | -20.34% | -6.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -1.25% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -2.60% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 0.79% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAPX и BERIX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что BIAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIAPX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 1.47% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 4.28% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 5.38% | +9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 5.94% | +8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 6.00% | +7.97% |