PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAGX с PROVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAGX с PROVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).

BIAGX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 1999 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAGX и PROVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAGX и PROVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAGX
Brown Advisory Growth Equity Fund		-10.33%0.61%16.60%33.90%-33.60%18.56%32.41%47.97%4.66%30.37%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		-5.40%13.10%19.73%17.59%-22.62%31.96%19.47%25.71%-1.31%29.40%

Доходность по периодам

С начала года, BIAGX показывает доходность -10.33%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIAGX имеют среднегодовую доходность 11.17%, а акции PROVX немного впереди с 11.71%.

BIAGX

1 день
3.46%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-10.33%
6 месяцев
-15.08%
1 год
-3.10%
3 года*
8.26%
5 лет*
2.02%
10 лет*
11.17%

PROVX

1 день
2.35%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
1.13%
1 год
10.85%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Growth Equity Fund

Provident Trust Strategy Fund

Часто сравнивают с BIAGX:
BIAGX с BAFWXBIAGX с BIOPXBIAGX с SYYBIAGX с FXAIXBIAGX с SPYBIAGX с BIAZXBIAGX с BITEX
Часто сравнивают с PROVX:
PROVX с BPTRXPROVX с ANFFXPROVX с GXXIXPROVX с AMCFXPROVX с AULDXPROVX с ADXPROVX с FBCGX

Сравнение комиссий BIAGX и PROVX

BIAGX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.

PROVX
Provident Trust Strategy Fund
BIAGX
Brown Advisory Growth Equity Fund

Доходность на риск

BIAGX vs. PROVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAGX
Ранг доходности на риск BIAGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
PROVX
Ранг доходности на риск PROVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAGX c PROVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAGXPROVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

0.77

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

1.26

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.16

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.00

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.29

3.81

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAGX vs. PROVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAGX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа PROVX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAGX и PROVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAGXPROVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.77

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.46

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.73

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.49

-0.23

Корреляция

Корреляция между BIAGX и PROVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAGX и PROVX

Дивидендная доходность BIAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 96.47%, что больше доходности PROVX в 17.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAGX
Brown Advisory Growth Equity Fund		96.47%86.50%91.52%6.80%7.75%13.04%4.95%9.82%12.64%8.09%9.13%6.59%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		17.76%16.80%6.94%4.61%19.17%0.35%9.04%4.40%5.80%1.54%1.92%7.73%

Просадки

Сравнение просадок BIAGX и PROVX

Максимальная просадка BIAGX за все время составила -56.68%, примерно равная максимальной просадке PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAGX и PROVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAGXPROVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.68%

-57.65%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.56%

-12.54%

-8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.68%

-27.48%

-29.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.68%

-27.48%

-29.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.05%

-10.07%

-42.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.78%

-13.23%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.62%

3.29%

+4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAGX и PROVX

Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что BIAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAGXPROVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

4.20%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

8.81%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

14.60%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.26%

15.59%

+31.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.32%

16.12%

+20.20%