PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAGX с BVALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAGX с BVALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) и Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX).

BIAGX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 1999 г.. BVALX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAGX и BVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) и Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAGX и BVALX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BIAGX
Brown Advisory Growth Equity Fund		-10.33%0.61%16.60%33.90%-33.60%18.56%32.41%47.97%1.54%
BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund		-3.45%5.26%11.49%12.30%2.07%14.73%11.54%31.28%-7.81%

Доходность по периодам

С начала года, BIAGX показывает доходность -10.33%, что значительно ниже, чем у BVALX с доходностью -3.45%.

BIAGX

1 день
3.46%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-10.33%
6 месяцев
-15.08%
1 год
-3.10%
3 года*
8.26%
5 лет*
2.02%
10 лет*
11.17%

BVALX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.85%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-1.06%
1 год
4.41%
3 года*
7.48%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Growth Equity Fund

Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с BIAGX:
BIAGX с BAFWXBIAGX с BIOPXBIAGX с SYYBIAGX с FXAIXBIAGX с SPYBIAGX с BIAZXBIAGX с BITEX
Часто сравнивают с BVALX:
BVALX с BIASXBVALX с BIAZXBVALX с BAFMXBVALX с BITEXBVALX с BIAFXBVALX с BIAHXBVALX с BIAWX

Сравнение комиссий BIAGX и BVALX

BIAGX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии BVALX в 0.55%.

BIAGX
Brown Advisory Growth Equity Fund
BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund

Доходность на риск

BIAGX vs. BVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAGX
Ранг доходности на риск BIAGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
BVALX
Ранг доходности на риск BVALX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVALX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVALX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVALX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVALX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVALX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAGX c BVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) и Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAGXBVALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

0.23

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

0.46

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.06

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

0.42

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.29

1.53

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAGX vs. BVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAGX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа BVALX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAGX и BVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAGXBVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.23

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.40

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.49

-0.23

Корреляция

Корреляция между BIAGX и BVALX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAGX и BVALX

Дивидендная доходность BIAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 96.47%, что больше доходности BVALX в 6.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAGX
Brown Advisory Growth Equity Fund		96.47%86.50%91.52%6.80%7.75%13.04%4.95%9.82%12.64%8.09%9.13%6.59%
BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund		6.70%6.47%8.20%1.78%3.62%9.06%3.14%2.95%2.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIAGX и BVALX

Максимальная просадка BIAGX за все время составила -56.68%, что больше максимальной просадки BVALX в -32.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAGX и BVALX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAGXBVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.68%

-32.88%

-23.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.56%

-12.19%

-8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.68%

-19.90%

-36.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.05%

-8.25%

-44.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.78%

-4.33%

-10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.62%

3.36%

+4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAGX и BVALX

Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что BIAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAGXBVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

4.64%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

9.94%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

18.00%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.26%

15.67%

+31.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.32%

18.32%

+18.00%