PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIAFX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIAFX с VIGAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BIAFX (Brown Advisory Flexible Equity Fund) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BIAFX returned 15.50%/yr vs 17.81%/yr for VIGAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BIAFX charges 0.68%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.

Доходность

Сравнение доходности BIAFX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIAFX показывает доходность 8.04%, а VIGAX немного выше – 8.16%. За последние 10 лет акции BIAFX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 15.50% против 17.81% соответственно.

BIAFX

1 день
0.48%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
6.31%
С начала года
8.04%
1 год
12.39%
3 года*
17.15%
5 лет*
10.36%
10 лет*
15.50%

VIGAX

1 день
0.95%
1 месяц
1.22%
6 месяцев
8.69%
С начала года
8.16%
1 год
18.72%
3 года*
22.71%
5 лет*
13.27%
10 лет*
17.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIAFX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund		8.04%9.74%23.72%34.52%-21.07%24.95%19.89%42.29%-4.15%24.12%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		8.16%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Correlation

The correlation between BIAFX and VIGAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2006 г.

0.91

The correlation between BIAFX and VIGAX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Flexible Equity Fund

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BIAFX:
BIAFX с DREVXBIAFX с TRBUXBIAFX с SYYBIAFX с VTAPXBIAFX с ^GSPCBIAFX с BAFWXBIAFX с FVWSX
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX

Доходность на риск

BIAFX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAFX
Ранг доходности на риск BIAFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAFX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAFX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAFX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIAFXVIGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.11

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
1.58

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

1.16

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

3.83

-0.36

BIAFX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAFX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAFX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIAFX и VIGAX

Максимальная просадка BIAFX за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAFX и VIGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIAFXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.32%

-50.66%

-9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-16.51%

+3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.99%

-23.04%

+5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-35.63%

+8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.49%

-35.63%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.68%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-11.92%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

4.98%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAFX и VIGAX

Текущая волатильность для Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) составляет 4.17%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что BIAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIAFXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

6.11%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

13.91%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

17.22%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

22.57%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

21.65%

-2.51%

Сравнение комиссий BIAFX и VIGAX

BIAFX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAFX и VIGAX

Дивидендная доходность BIAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности VIGAX в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund		5.38%5.81%4.81%2.67%3.71%3.75%3.16%8.65%4.15%0.42%0.44%0.58%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.37%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Часто задаваемые вопросы

BIAFX and VIGAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGAX has higher volatility (6.11%) compared to BIAFX (4.17%). In terms of maximum drawdown, BIAFX dropped -60.32% vs VIGAX's -50.66%.

VIGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIAFX и VIGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор