PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHYB с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BHYB с PSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

BHYB и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BHYB - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BHYB и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BHYB и PSH

2026 (YTD)202520242023
BHYB
Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF		-0.01%8.90%6.44%0.10%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, BHYB показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.

BHYB

1 день
0.07%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
7.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с BHYB:
BHYB с BNDCBHYB с BINCBHYB с AAABHYB с ANGLBHYB с BONDBHYB с BSJOBHYB с HYLB
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE

Сравнение комиссий BHYB и PSH

BHYB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.

PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
BHYB
Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF

Доходность на риск

BHYB vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHYB
Ранг доходности на риск BHYB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHYB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHYB c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHYBPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.68

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.54

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.34

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.89

10.93

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHYB vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHYB на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSH равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHYB и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHYBPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.68

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.07

2.20

-0.13

Корреляция

Корреляция между BHYB и PSH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHYB и PSH

Дивидендная доходность BHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности PSH в 6.98%

TTM202520242023
BHYB
Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF		6.54%6.57%7.04%0.75%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BHYB и PSH

Максимальная просадка BHYB за все время составила -4.23%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYB и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

BHYBPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.23%

-3.06%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.74%

-2.84%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

0.00%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-0.27%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.61%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BHYB и PSH

Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что BHYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BHYBPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

1.59%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

2.00%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.13%

3.94%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

3.30%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

3.30%

+1.47%