Сравнение BHMG.L с BTAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BH Macro Limited (BHMG.L) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL).
BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHMG.L или BTAL.
Основные характеристики
| BHMG.L | BTAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.54% | 19.53% |
| Дох-ть за 1 год | 0.00% | 11.98% |
| Дох-ть за 3 года | 1.30% | 8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.12% | -0.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.27% | 1.44% |
| Коэф-т Шарпа | 0.08 | 0.74 |
| Дневная вол-ть | 16.67% | 16.71% |
| Макс. просадка | -35.94% | -38.36% |
| Текущая просадка | -27.93% | -17.29% |
Корреляция
Корреляция между BHMG.L и BTAL составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности BHMG.L и BTAL
С начала года, BHMG.L показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у BTAL с доходностью 19.53%. За последние 10 лет акции BHMG.L превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 6.27% против 1.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BHMG.L c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BH Macro Limited (BHMG.L) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHMG.L и BTAL
BHMG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHMG.L BH Macro Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 5.14% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок BHMG.L и BTAL
Максимальная просадка BHMG.L за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки BTAL в -38.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHMG.L и BTAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BHMG.L и BTAL
BH Macro Limited (BHMG.L) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что BHMG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.