Сравнение BHF с FMBH
BHF (Brighthouse Financial, Inc.) and FMBH (First Mid Bancshares, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BHF in Insurance - Life, FMBH in Banks - Regional. Over the past 5 years, BHF returned 9.22%/yr vs 7.90%/yr for FMBH. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BHF и FMBH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHF показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у FMBH с доходностью 30.99%.
BHF
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 3.33%
- 6 месяцев
- 2.18%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- 30.28%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- —
FMBH
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 9.76%
- 6 месяцев
- 23.10%
- С начала года
- 30.99%
- 1 год
- 33.89%
- 3 года*
- 26.79%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам BHF и FMBH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHF Brighthouse Financial, Inc. | 1.08% | 34.87% | -9.22% | 3.22% | -1.02% | 43.07% | -7.71% | 28.71% | -48.02% | -21.81% |
FMBH First Mid Bancshares, Inc. | 30.99% | 8.71% | 9.10% | 11.60% | -23.21% | 29.81% | -1.79% | 12.89% | -15.58% | 10.99% |
Correlation
The correlation between BHF and FMBH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2017 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between BHF and FMBH has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BHF:
$3.76B
FMBH:
$1.34B
BHF:
-$1.69
FMBH:
$3.95
BHF:
0.45
FMBH:
2.69
BHF:
$5.58B
FMBH:
$456.37M
BHF:
$2.23B
FMBH:
$230.02M
BHF:
$942.00M
FMBH:
$98.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHF vs. FMBH — Ранг доходности на риск
BHF
FMBH
Сравнение BHF c FMBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brighthouse Financial, Inc. (BHF) и First Mid Bancshares, Inc. (FMBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BHF | FMBH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.44 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 6.12 | -2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BHF и FMBH
Максимальная просадка BHF за все время составила -78.47%, что больше максимальной просадки FMBH в -73.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHF и FMBH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHF | FMBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.47% | -73.14% | -5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -13.93% | -7.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.14% | -27.46% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.19% | -48.94% | +13.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | 0.00% | -12.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.16% | -28.91% | -8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 5.55% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHF и FMBH
Текущая волатильность для Brighthouse Financial, Inc. (BHF) составляет 3.21%, в то время как у First Mid Bancshares, Inc. (FMBH) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что BHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHF | FMBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 6.15% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 17.04% | -9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.15% | 24.29% | +27.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.04% | 27.03% | +16.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.57% | 31.07% | +17.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHF и FMBH
BHF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHF Brighthouse Financial, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMBH First Mid Bancshares, Inc. | 1.98% | 2.51% | 2.55% | 2.65% | 2.81% | 1.99% | 2.41% | 2.16% | 2.19% | 1.71% | 1.82% | 2.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BHF и FMBH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brighthouse Financial, Inc. и First Mid Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BHF и FMBH
BHF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brighthouse Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FMBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Mid Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 100.62M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BHF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brighthouse Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FMBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Mid Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 100.62M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BHF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brighthouse Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в -766.00M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности -50.2%.
FMBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Mid Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.33M при выручке в 100.62M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
Часто задаваемые вопросы
BHF and FMBH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMBH has higher volatility (6.15%) compared to BHF (3.21%). In terms of maximum drawdown, BHF dropped -78.47% vs FMBH's -73.14%.
FMBH currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHF и FMBH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор