Сравнение BHCHX с PONPX
BHCHX (Baron Health Care Fund) and PONPX (PIMCO Income Fund Class I-2) are both mutual funds - BHCHX is a Health & Biotech Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while PONPX is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Over the past 5 years, BHCHX returned 1.39%/yr vs 3.35%/yr for PONPX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BHCHX charges 0.85%/yr vs 0.64%/yr for PONPX.
Доходность
Сравнение доходности BHCHX и PONPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHCHX показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью 0.83%.
BHCHX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 8.08%
- 6 месяцев
- 4.20%
- С начала года
- 3.95%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
PONPX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 0.83%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение доходности по годам BHCHX и PONPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHCHX Baron Health Care Fund | 3.95% | 10.28% | 1.55% | 6.42% | -16.90% | 15.71% | 47.71% | 18.75% |
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | 0.83% | 10.96% | 5.33% | 9.24% | -9.14% | 2.51% | 5.73% | 3.92% |
Correlation
The correlation between BHCHX and PONPX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHCHX vs. PONPX — Ранг доходности на риск
BHCHX
PONPX
Сравнение BHCHX c PONPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Health Care Fund (BHCHX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BHCHX | PONPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.88 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 6.26 | -2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BHCHX и PONPX
Максимальная просадка BHCHX за все время составила -28.53%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHCHX и PONPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHCHX | PONPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.53% | -13.41% | -15.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -3.69% | -10.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.51% | -3.86% | -16.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.53% | -13.41% | -15.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -1.08% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -1.44% | -9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 1.11% | +5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHCHX и PONPX
Baron Health Care Fund (BHCHX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что BHCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHCHX | PONPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 1.11% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 3.49% | +9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 4.10% | +12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 4.87% | +12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 4.24% | +15.50% |
Сравнение комиссий BHCHX и PONPX
BHCHX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PONPX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHCHX и PONPX
BHCHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHCHX Baron Health Care Fund | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | 5.70% | 5.91% | 6.16% | 6.11% | 4.89% | 3.92% | 4.78% | 5.73% | 5.56% | 5.27% | 5.42% | 7.77% |
Часто задаваемые вопросы
BHCHX and PONPX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BHCHX has higher volatility (5.17%) compared to PONPX (1.11%). In terms of maximum drawdown, BHCHX dropped -28.53% vs PONPX's -13.41%.
PONPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHCHX и PONPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор