PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHBFX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BHBFX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и Al Frank Fund (VALAX).

BHBFX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1986 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности BHBFX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BHBFX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BHBFX
Madison Dividend Income Fund		5.30%8.19%7.62%1.76%-5.50%22.82%6.34%25.17%-0.81%19.94%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, BHBFX показывает доходность 5.30%, что значительно выше, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции BHBFX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 9.64% против 12.70% соответственно.

BHBFX

1 день
0.39%
1 месяц
-4.54%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.23%
1 год
10.83%
3 года*
8.48%
5 лет*
6.03%
10 лет*
9.64%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Dividend Income Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с BHBFX:
BHBFX с KNGBHBFX с QQQBHBFX с MBOAXBHBFX с MBLAXBHBFX с MMDAXBHBFX с GTFHXBHBFX с BVAOX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий BHBFX и VALAX

BHBFX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
BHBFX
Madison Dividend Income Fund

Доходность на риск

BHBFX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHBFX
Ранг доходности на риск BHBFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHBFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHBFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHBFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHBFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHBFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHBFX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHBFXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.76

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

2.40

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.60

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

10.90

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHBFX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHBFX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHBFX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHBFXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.76

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.53

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.40

+0.37

Корреляция

Корреляция между BHBFX и VALAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHBFX и VALAX

Дивидендная доходность BHBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHBFX
Madison Dividend Income Fund		11.38%12.41%14.14%6.01%9.39%11.53%1.53%3.95%12.73%3.89%3.76%6.06%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок BHBFX и VALAX

Максимальная просадка BHBFX за все время составила -34.07%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHBFX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BHBFXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.07%

-61.26%

+27.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-13.03%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.80%

-25.81%

+2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.34%

-38.22%

+5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-5.95%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-10.83%

+7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.10%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BHBFX и VALAX

Текущая волатильность для Madison Dividend Income Fund (BHBFX) составляет 3.08%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что BHBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BHBFXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

5.58%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

10.83%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

18.74%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

17.75%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

19.31%

-1.99%