Сравнение BHBFX с MENYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX).
BHBFX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1986 г.. MENYX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BHBFX и MENYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BHBFX и MENYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHBFX Madison Dividend Income Fund | 5.30% | 8.19% | 7.62% | 1.76% | -5.50% | 22.82% | 6.34% | 25.17% | -0.81% | 19.94% |
MENYX Madison Covered Call & Equity Income Fund | 3.70% | 6.69% | 2.79% | 10.66% | 5.06% | 18.71% | 12.65% | 15.76% | -6.01% | 7.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BHBFX показывает доходность 5.30%, что значительно выше, чем у MENYX с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции BHBFX превзошли акции MENYX по среднегодовой доходности: 9.64% против 8.17% соответственно.
BHBFX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 9.64%
MENYX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BHBFX и MENYX
BHBFX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии MENYX в 1.01%.
Доходность на риск
BHBFX vs. MENYX — Ранг доходности на риск
BHBFX
MENYX
Сравнение BHBFX c MENYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHBFX | MENYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.87 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.27 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.14 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 5.42 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHBFX | MENYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.87 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.62 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.60 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между BHBFX и MENYX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHBFX и MENYX
Дивидендная доходность BHBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности MENYX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHBFX Madison Dividend Income Fund | 11.38% | 12.41% | 14.14% | 6.01% | 9.39% | 11.53% | 1.53% | 3.95% | 12.73% | 3.89% | 3.76% | 6.06% |
MENYX Madison Covered Call & Equity Income Fund | 6.75% | 8.52% | 7.83% | 7.71% | 6.98% | 6.48% | 6.34% | 7.07% | 9.82% | 7.64% | 6.74% | 7.48% |
Просадки
Сравнение просадок BHBFX и MENYX
Максимальная просадка BHBFX за все время составила -34.07%, что больше максимальной просадки MENYX в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHBFX и MENYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BHBFX | MENYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.07% | -28.38% | -5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -11.66% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.80% | -16.14% | -7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.34% | -28.38% | -3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -3.44% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -2.51% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.45% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHBFX и MENYX
Madison Dividend Income Fund (BHBFX) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что BHBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MENYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BHBFX | MENYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 2.62% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 7.30% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 14.73% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 11.40% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 13.43% | +3.89% |