PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHBFX с MENYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BHBFX с MENYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BHBFX (Madison Dividend Income Fund) and MENYX (Madison Covered Call & Equity Income Fund) are both mutual funds - BHBFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Madison Funds, while MENYX is a Derivative Income fund managed by Madison Funds. Over the past 10 years, BHBFX returned 9.80%/yr vs 8.10%/yr for MENYX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BHBFX charges 0.91%/yr vs 1.01%/yr for MENYX.

Доходность

Сравнение доходности BHBFX и MENYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BHBFX показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у MENYX с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции BHBFX превзошли акции MENYX по среднегодовой доходности: 9.80% против 8.10% соответственно.

BHBFX

1 день
0.31%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.05%
1 год
14.33%
3 года*
10.28%
5 лет*
5.16%
10 лет*
9.80%

MENYX

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.24%
С начала года
5.45%
6 месяцев
5.17%
1 год
13.57%
3 года*
6.71%
5 лет*
6.07%
10 лет*
8.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BHBFX и MENYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BHBFX
Madison Dividend Income Fund		8.03%8.19%7.62%1.76%-5.50%22.82%6.34%25.17%-0.81%19.94%
MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund		5.45%6.69%2.79%10.66%5.06%18.71%12.65%15.76%-6.01%7.57%

Correlation

The correlation between BHBFX and MENYX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2009 г.

0.80

The correlation between BHBFX and MENYX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Dividend Income Fund

Madison Covered Call & Equity Income Fund

Часто сравнивают с BHBFX:
BHBFX с KNGBHBFX с QQQBHBFX с BVAOXBHBFX с MMDAXBHBFX с MBOAXBHBFX с MBLAXBHBFX с GTFHX
Часто сравнивают с MENYX:
MENYX с JQUAMENYX с TCBIXMENYX с BXMXMENYX с SCJIXMENYX с GIDHXMENYX с BMCIXMENYX с ENHNX

Доходность на риск

BHBFX vs. MENYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHBFX
Ранг доходности на риск BHBFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHBFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHBFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHBFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHBFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHBFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MENYX
Ранг доходности на риск MENYX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MENYX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MENYX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MENYX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MENYX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MENYX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHBFX c MENYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHBFXMENYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.47

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.13

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.32

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

9.31

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHBFX vs. MENYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHBFX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MENYX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHBFX и MENYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHBFXMENYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.47

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.53

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.60

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.61

+0.16

Просадки

Сравнение просадок BHBFX и MENYX

Максимальная просадка BHBFX за все время составила -34.07%, что больше максимальной просадки MENYX в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHBFX и MENYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BHBFXMENYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.07%

-28.38%

-5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-4.07%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-16.14%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.80%

-16.14%

-7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.34%

-28.38%

-3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-2.65%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-2.50%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.45%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BHBFX и MENYX

Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) имеют волатильность 2.70% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BHBFXMENYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.75%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

6.87%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

9.27%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

11.43%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

13.46%

+3.88%

Сравнение комиссий BHBFX и MENYX

BHBFX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии MENYX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHBFX и MENYX

Дивидендная доходность BHBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности MENYX в 8.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHBFX
Madison Dividend Income Fund		11.62%12.41%14.14%6.01%9.39%11.53%1.53%3.95%12.73%3.89%3.76%6.06%
MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund		8.20%8.52%7.83%7.71%6.98%6.48%6.34%7.07%9.82%7.64%6.74%7.48%

Часто задаваемые вопросы

BHBFX and MENYX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MENYX has higher volatility (2.75%) compared to BHBFX (2.70%). In terms of maximum drawdown, BHBFX dropped -34.07% vs MENYX's -28.38%.

MENYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BHBFX и MENYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор