PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHBFX с DQIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BHBFX с DQIRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BHBFX (Madison Dividend Income Fund) and DQIRX (BNY Mellon Equity Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, BHBFX returned 9.91%/yr vs 14.45%/yr for DQIRX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BHBFX charges 0.91%/yr vs 0.78%/yr for DQIRX.

Доходность

Сравнение доходности BHBFX и DQIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BHBFX показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у DQIRX с доходностью 12.12%. За последние 10 лет акции BHBFX уступали акциям DQIRX по среднегодовой доходности: 9.91% против 14.45% соответственно.

BHBFX

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.06%
С начала года
7.99%
6 месяцев
7.05%
1 год
12.84%
3 года*
10.16%
5 лет*
5.80%
10 лет*
9.91%

DQIRX

1 день
-0.87%
1 месяц
-2.06%
С начала года
12.12%
6 месяцев
10.84%
1 год
28.25%
3 года*
23.44%
5 лет*
15.27%
10 лет*
14.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BHBFX и DQIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BHBFX
Madison Dividend Income Fund		7.99%8.19%7.62%1.76%-5.50%22.82%6.34%25.17%-0.81%19.94%
DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund		12.12%19.01%26.93%19.21%-9.35%29.13%4.81%24.98%-3.60%17.40%

Correlation

The correlation between BHBFX and DQIRX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2006 г.

0.87

Over the past year, the correlation between BHBFX and DQIRX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Dividend Income Fund

BNY Mellon Equity Income Fund

Часто сравнивают с BHBFX:
BHBFX с KNGBHBFX с QQQBHBFX с MMDAXBHBFX с BVAOXBHBFX с MBOAXBHBFX с GTFHXBHBFX с MBLAX
Часто сравнивают с DQIRX:
DQIRX с HGIYXDQIRX с AWSHXDQIRX с VIVIXDQIRX с PEYAXDQIRX с VOODQIRX с GSFTXDQIRX с ABALX

Доходность на риск

BHBFX vs. DQIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHBFX
Ранг доходности на риск BHBFX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHBFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHBFX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHBFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHBFX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHBFX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DQIRX
Ранг доходности на риск DQIRX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DQIRX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQIRX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQIRX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQIRX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQIRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHBFX c DQIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BHBFXDQIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.57

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.42

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.47

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

4.34

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

17.72

-11.82

BHBFX vs. DQIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHBFX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа DQIRX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHBFX и DQIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BHBFX и DQIRX

Максимальная просадка BHBFX за все время составила -34.07%, что меньше максимальной просадки DQIRX в -50.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHBFX и DQIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BHBFXDQIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.07%

-50.77%

+16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-6.79%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-18.48%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.80%

-20.34%

-3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.34%

-36.82%

+4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-3.07%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-6.92%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.66%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BHBFX и DQIRX

Текущая волатильность для Madison Dividend Income Fund (BHBFX) составляет 3.10%, в то время как у BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что BHBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DQIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BHBFXDQIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

4.23%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

8.65%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

11.48%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

15.89%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

17.41%

-0.08%

Сравнение комиссий BHBFX и DQIRX

BHBFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DQIRX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHBFX и DQIRX

Дивидендная доходность BHBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности DQIRX в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHBFX
Madison Dividend Income Fund		11.62%12.41%14.14%6.01%9.39%11.53%1.53%3.95%12.73%3.89%3.76%6.06%
DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund		2.90%3.12%7.05%4.56%6.54%2.61%3.42%2.50%5.29%8.45%4.04%8.22%

Часто задаваемые вопросы

BHBFX and DQIRX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DQIRX has higher volatility (4.23%) compared to BHBFX (3.10%). In terms of maximum drawdown, BHBFX dropped -34.07% vs DQIRX's -50.77%.

DQIRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BHBFX и DQIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор