Сравнение BGX с WRAIX
BGX (Blackstone Long-Short Credit Income Fund) and WRAIX (Wilmington Global Alpha Equities Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, BGX returned 6.63%/yr vs 5.39%/yr for WRAIX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BGX charges 1.46%/yr vs 1.24%/yr for WRAIX.
Доходность
Сравнение доходности BGX и WRAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у WRAIX с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции BGX превзошли акции WRAIX по среднегодовой доходности: 6.63% против 5.39% соответственно.
BGX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 6.63%
WRAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 5.39%
Сравнение доходности по годам BGX и WRAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | -3.70% | 2.09% | 19.83% | 18.92% | -20.57% | 17.54% | -5.67% | 24.98% | -4.19% | 7.28% |
WRAIX Wilmington Global Alpha Equities Fund | 2.50% | 9.13% | 7.74% | 7.73% | -3.41% | 6.52% | 1.04% | 12.34% | -2.67% | 9.75% |
Correlation
The correlation between BGX and WRAIX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2012 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGX vs. WRAIX — Ранг доходности на риск
BGX
WRAIX
Сравнение BGX c WRAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGX | WRAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.20 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.23 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 5.10 | -5.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGX и WRAIX
Максимальная просадка BGX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки WRAIX в -15.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGX и WRAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGX | WRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.40% | -15.44% | -31.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -5.03% | -7.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.08% | -5.03% | -9.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.94% | -9.24% | -16.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.40% | -15.44% | -31.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -1.21% | -6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -1.97% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 1.21% | +4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGX и WRAIX
Текущая волатильность для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) составляет 0.98%, в то время как у Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что BGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGX | WRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 2.07% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 5.05% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 6.16% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 6.52% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 6.75% | +10.77% |
Сравнение комиссий BGX и WRAIX
BGX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии WRAIX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGX и WRAIX
Дивидендная доходность BGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности WRAIX в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | 9.03% | 8.87% | 9.89% | 11.71% | 8.15% | 7.01% | 8.76% | 9.35% | 11.74% | 7.12% | 9.01% | 8.72% |
WRAIX Wilmington Global Alpha Equities Fund | 0.17% | 0.17% | 1.47% | 1.31% | 2.77% | 0.52% | 1.98% | 1.15% | 1.25% | 1.15% | 0.30% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
BGX and WRAIX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WRAIX has higher volatility (2.07%) compared to BGX (0.98%). In terms of maximum drawdown, BGX dropped -47.40% vs WRAIX's -15.44%.
WRAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGX и WRAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор