PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGX с MNWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGX с MNWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX).

BGX - это активно управляемый фонд от Blackstone. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г.. MNWIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BGX и MNWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGX и MNWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund		-5.38%2.09%19.83%18.92%-20.57%17.54%-5.67%24.98%-4.19%7.28%
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		-3.15%7.71%6.42%5.41%-2.15%1.35%3.11%8.70%2.10%6.70%

Доходность по периодам

С начала года, BGX показывает доходность -5.38%, что значительно ниже, чем у MNWIX с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции BGX превзошли акции MNWIX по среднегодовой доходности: 7.10% против 3.48% соответственно.

BGX

1 день
-0.28%
1 месяц
1.41%
С начала года
-5.38%
6 месяцев
-4.43%
1 год
-3.71%
3 года*
10.06%
5 лет*
3.82%
10 лет*
7.10%

MNWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-2.57%
1 год
2.10%
3 года*
5.16%
5 лет*
3.31%
10 лет*
3.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Long-Short Credit Income Fund

MFS Managed Wealth Fund

Часто сравнивают с BGX:
BGX с BSLBGX с BXMIXBGX с BGBBGX с NLSIXBGX с WTLSBGX с BIVIXBGX с BTPIX
Часто сравнивают с MNWIX:
MNWIX с FDFIXMNWIX с SAOAXMNWIX с CRIHXMNWIX с GARIXMNWIX с VMNIXMNWIX с ATESXMNWIX с BIVRX

Сравнение комиссий BGX и MNWIX

BGX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии MNWIX в 0.67%.

BGX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund

Доходность на риск

BGX vs. MNWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGX
Ранг доходности на риск BGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MNWIX
Ранг доходности на риск MNWIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNWIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNWIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNWIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNWIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNWIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGX c MNWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGXMNWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

0.38

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

0.55

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.07

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

0.38

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.82

1.56

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGX vs. MNWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа MNWIX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGX и MNWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGXMNWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.38

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.87

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.93

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.79

-0.51

Корреляция

Корреляция между BGX и MNWIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGX и MNWIX

Дивидендная доходность BGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности MNWIX в 0.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund		9.32%8.87%9.89%11.71%8.15%7.01%8.76%9.35%11.74%7.12%9.01%8.72%
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		0.78%0.76%1.13%0.78%0.70%0.13%0.24%0.54%0.42%0.94%2.65%1.19%

Просадки

Сравнение просадок BGX и MNWIX

Максимальная просадка BGX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки MNWIX в -5.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGX и MNWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGXMNWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.40%

-5.57%

-41.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-5.57%

-6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.94%

-5.57%

-20.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.40%

-5.57%

-41.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-4.16%

-4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-1.13%

-5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

1.34%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BGX и MNWIX

Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что BGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGXMNWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

2.54%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

4.34%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

5.84%

+7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

3.84%

+7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

3.77%

+13.78%