Сравнение BGX с BPLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX).
BGX - это активно управляемый фонд от Blackstone. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г.. BPLEX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BGX и BPLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGX и BPLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | -5.38% | 2.09% | 19.83% | 18.92% | -20.57% | 17.54% | -5.67% | 24.98% | -4.19% | 7.28% |
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 2.09% | 27.87% | 56.97% | 14.93% | 6.95% | 31.73% | -5.82% | 8.97% | -15.70% | 2.54% |
Доходность по периодам
С начала года, BGX показывает доходность -5.38%, что значительно ниже, чем у BPLEX с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции BGX уступали акциям BPLEX по среднегодовой доходности: 7.10% против 12.75% соответственно.
BGX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- -5.38%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- -3.71%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 7.10%
BPLEX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 32.14%
- 5 лет*
- 23.79%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGX и BPLEX
BGX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии BPLEX в 2.21%.
Доходность на риск
BGX vs. BPLEX — Ранг доходности на риск
BGX
BPLEX
Сравнение BGX c BPLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGX | BPLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 2.14 | -2.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 2.98 | -3.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.44 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 3.11 | -3.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 14.60 | -15.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 2.14 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.63 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.54 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между BGX и BPLEX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGX и BPLEX
Дивидендная доходность BGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что меньше доходности BPLEX в 10.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | 9.32% | 8.87% | 9.89% | 11.71% | 8.15% | 7.01% | 8.76% | 9.35% | 11.74% | 7.12% | 9.01% | 8.72% |
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 10.72% | 10.94% | 58.72% | 28.35% | 15.19% | 5.11% | 44.84% | 11.33% | 9.69% | 0.83% | 0.00% | 9.91% |
Просадки
Сравнение просадок BGX и BPLEX
Максимальная просадка BGX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки BPLEX в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGX и BPLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.40% | -43.47% | -3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -8.75% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.94% | -28.78% | +2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.40% | -37.65% | -9.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.01% | -2.89% | -6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -6.65% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 1.86% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGX и BPLEX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что BGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 3.75% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 7.40% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 12.75% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 37.94% | -26.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 29.27% | -11.72% |