PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGVIX с GWOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGVIX с GWOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Global Equity Fund (BGVIX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX).

BGVIX управляется Brandes. Фонд был запущен 5 окт. 2008 г.. GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности BGVIX и GWOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Global Equity Fund (BGVIX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGVIX и GWOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGVIX
Brandes Global Equity Fund		-0.46%33.72%12.53%21.71%-5.97%21.20%1.97%17.38%-10.39%16.23%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		3.10%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%26.56%-12.95%25.63%

Доходность по периодам

С начала года, BGVIX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 3.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BGVIX имеют среднегодовую доходность 11.14%, а акции GWOAX немного отстают с 11.04%.

BGVIX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
5.84%
1 год
23.43%
3 года*
20.04%
5 лет*
12.96%
10 лет*
11.14%

GWOAX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.28%
С начала года
3.10%
6 месяцев
9.71%
1 год
28.87%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Global Equity Fund

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с BGVIX:
BGVIX с SPYBGVIX с BIIEXBGVIX с BCPIXBGVIX с BEMIXBGVIX с BISMXBGVIX с BISAXBGVIX с CAEIX
Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с SCHGGWOAX с ^IMXLGWOAX с GIOTXGWOAX с CWGIXGWOAX с APFDXGWOAX с FGIAXGWOAX с NALFX

Сравнение комиссий BGVIX и GWOAX

BGVIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.

BGVIX
Brandes Global Equity Fund
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

BGVIX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGVIX
Ранг доходности на риск BGVIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGVIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGVIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGVIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGVIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGVIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGVIX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Global Equity Fund (BGVIX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGVIXGWOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.83

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.51

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.52

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

11.23

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGVIX vs. GWOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGVIX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GWOAX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGVIX и GWOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGVIXGWOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.83

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.63

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.67

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.44

+0.02

Корреляция

Корреляция между BGVIX и GWOAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGVIX и GWOAX

Дивидендная доходность BGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.47%, что больше доходности GWOAX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGVIX
Brandes Global Equity Fund		12.47%12.41%9.13%4.80%3.31%6.00%2.98%2.46%6.99%4.02%2.07%8.51%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.33%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%

Просадки

Сравнение просадок BGVIX и GWOAX

Максимальная просадка BGVIX за все время составила -41.16%, что меньше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGVIX и GWOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGVIXGWOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.16%

-49.84%

+8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-11.43%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-26.21%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

-35.28%

-5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-6.28%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-9.06%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.56%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BGVIX и GWOAX

Текущая волатильность для Brandes Global Equity Fund (BGVIX) составляет 5.36%, в то время как у GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что BGVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGVIXGWOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.89%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

9.70%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

15.92%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

15.21%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

16.48%

+0.98%